Сравнение SPDN с QQQD
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPDN tracks the S&P 500 Index while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SPDN returned -17.23% vs -22.69% for QQQD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -11.09% | -7.15% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between SPDN and QQQD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between SPDN and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SPDN
QQQD
Сравнение SPDN c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.85 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.28 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.43 | -1.12 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.87 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и QQQD
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -49.47% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -26.65% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | -48.13% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -30.37% | -18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 17.79% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и QQQD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.72%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 4.88% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 14.46% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 20.24% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 26.76% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 26.76% | -8.73% |
Сравнение комиссий SPDN и QQQD
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и QQQD
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что сопоставимо с доходностью QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and QQQD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (4.88%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, SPDN leads with -17.23% vs -22.69% for QQQD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -17.23% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 4.11% for SPDN.
SPDN tracks S&P 500 Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор