Сравнение SPDN с PSQ
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.57%/yr vs -19.35%/yr for PSQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.66%. За последние 10 лет акции SPDN превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -12.57% против -19.35% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.57%
PSQ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -22.22%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- -19.35%
Сравнение доходности по годам SPDN и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
PSQ ProShares Short QQQ | -13.66% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between SPDN and PSQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between SPDN and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. PSQ — Ранг доходности на риск
SPDN
PSQ
Сравнение SPDN c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.90 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.93 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и PSQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -98.26% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -24.83% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -49.65% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -60.91% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -88.98% | +13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -98.19% | +23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.67% | -74.03% | +25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 11.68% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и PSQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.68%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 8.94% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 14.42% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 17.91% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 22.71% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.37% | -4.33% |
Сравнение комиссий SPDN и PSQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и PSQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности PSQ в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.07% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPDN and PSQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSQ has higher volatility (8.94%) compared to SPDN (4.68%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs PSQ's -98.26%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.57% vs -19.35% for PSQ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.57% return vs -19.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.
PSQ has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 3.27% for SPDN.
SPDN tracks S&P 500 Index, while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for PSQ.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор