Сравнение SPDN с PLTD
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPDN tracks the S&P 500 Index while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SPDN returned -12.88% vs -6.44% for PLTD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | 2.95% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between SPDN and PLTD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between SPDN and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. PLTD — Ранг доходности на риск
SPDN
PLTD
Сравнение SPDN c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.21 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.41 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и PLTD
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -77.34% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -30.31% | +14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -69.93% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -59.90% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 15.80% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и PLTD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 15.87% | -12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 39.29% | -29.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 51.51% | -38.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 62.84% | -45.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 62.84% | -44.84% |
Сравнение комиссий SPDN и PLTD
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и PLTD
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности PLTD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and PLTD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -12.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.99% for PLTD.
SPDN tracks S&P 500 Index, while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор