Сравнение SPDN с OILD
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPDN returned -11.65%/yr vs -44.53%/yr for OILD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for OILD.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -49.72%.
SPDN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.57%
OILD
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- 33.56%
- С начала года
- -49.72%
- 6 месяцев
- -50.82%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- -44.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -1.95% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -49.72% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
Correlation
The correlation between SPDN and OILD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between SPDN and OILD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. OILD — Ранг доходности на риск
SPDN
OILD
Сравнение SPDN c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.37 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и OILD
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -98.90% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -74.53% | +58.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -87.88% | +49.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -98.36% | +23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.67% | -88.68% | +40.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 44.62% | -36.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и OILD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.68%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 21.77% | -17.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 49.80% | -39.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 62.42% | -49.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 79.39% | -62.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 79.39% | -61.35% |
Сравнение комиссий SPDN и OILD
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OILD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и OILD
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and OILD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.77%) compared to SPDN (4.68%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs OILD's -98.90%.
On 3-year performance, SPDN leads with -11.65% vs -44.53% for OILD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -11.65% return vs -44.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
SPDN has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for OILD.
SPDN tracks S&P 500 Index, while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for OILD.
OILD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор