Сравнение SPDN с OILD
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPDN returned -12.98%/yr vs -48.52%/yr for OILD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for OILD.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -61.34%.
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -61.34%
- 6 месяцев
- -58.10%
- 1 год
- -73.93%
- 3 года*
- -48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -2.23% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -61.34% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 5.20% |
Correlation
The correlation between SPDN and OILD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between SPDN and OILD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. OILD — Ранг доходности на риск
SPDN
OILD
Сравнение SPDN c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.96 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.58 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.43 | -1.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.75 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и OILD
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -98.90% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -77.40% | +59.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -88.53% | +50.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | -98.74% | +23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -88.65% | +40.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 46.83% | -36.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и OILD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.72%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 24.24% | -21.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 48.36% | -39.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 61.04% | -48.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 79.35% | -62.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 79.35% | -61.32% |
Сравнение комиссий SPDN и OILD
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OILD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и OILD
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and OILD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (24.24%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs OILD's -98.90%.
On 3-year performance, SPDN leads with -12.98% vs -48.52% for OILD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -12.98% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
SPDN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for OILD.
SPDN tracks S&P 500 Index, while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for OILD.
OILD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор