PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPDN с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPDN и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -61.34%.


SPDN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-17.23%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-8.94%
10 лет*

OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и OILD


2026 (YTD)20252024202320222021
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
-8.13%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-2.23%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-61.34%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%

Correlation

The correlation between SPDN and OILD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.30

The correlation between SPDN and OILD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

SPDN vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPDNOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.74

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.96

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.58

-0.18

SPDN vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILD равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPDNOILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.43

-1.22

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.75

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SPDN и OILD

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и OILD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPDNOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-98.90%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-77.40%

+59.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-88.53%

+50.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.26%

-98.74%

+23.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.55%

-88.65%

+40.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

46.83%

-36.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и OILD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.72%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPDNOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

24.24%

-21.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

48.36%

-39.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

61.04%

-48.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

79.35%

-62.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

79.35%

-61.32%

Сравнение комиссий SPDN и OILD

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OILD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и OILD

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.11%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы


SPDN and OILD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (24.24%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs OILD's -98.90%.

On 3-year performance, SPDN leads with -12.98% vs -48.52% for OILD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -12.98% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

SPDN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for OILD.

SPDN tracks S&P 500 Index, while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for OILD.

OILD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор