Сравнение SPDN с NVDU
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SPDN is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, SPDN returned -17.23% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -11.09% | -12.88% | -4.98% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between SPDN and NVDU is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.62 |
The correlation between SPDN and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. NVDU — Ранг доходности на риск
SPDN
NVDU
Сравнение SPDN c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.23 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.15 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 4.90 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.43 | 1.34 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.17 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и NVDU
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -67.27% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -42.27% | +24.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | -15.08% | -60.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -18.83% | -29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 18.50% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.72%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 24.76% | -22.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 50.62% | -41.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 67.91% | -55.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 91.02% | -74.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 91.02% | -72.99% |
Сравнение комиссий SPDN и NVDU
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и NVDU
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and NVDU have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -17.23% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.11% for SPDN.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор