Сравнение SPDN с NVDU
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SPDN is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, SPDN returned -12.88% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -5.11% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between SPDN and NVDU is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between SPDN and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. NVDU — Ранг доходности на риск
SPDN
NVDU
Сравнение SPDN c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.37 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.76 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и NVDU
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -67.27% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -42.27% | +26.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -26.13% | -48.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -19.16% | -29.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 20.73% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 22.33% | -18.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 55.02% | -44.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 71.10% | -58.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 90.66% | -73.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 90.66% | -72.66% |
Сравнение комиссий SPDN и NVDU
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и NVDU
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and NVDU have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -12.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.34% for SPDN.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор