Сравнение SPDN с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
SPDN и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDN и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -4.98% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и NVDU
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
SPDN vs. NVDU — Ранг доходности на риск
SPDN
NVDU
Сравнение SPDN c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.14 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 1.90 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.32 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 5.54 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.14 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.93 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и NVDU составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и NVDU
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности NVDU в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и NVDU
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -67.27% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -42.27% | +15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -34.90% | -36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -19.07% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 17.68% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 20.47% | -14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 51.19% | -41.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 81.98% | -63.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 91.99% | -75.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 91.99% | -73.86% |