Сравнение SPDN с GPIQ
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. SPDN is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, SPDN returned -14.45% vs 33.15% for GPIQ. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
GPIQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -11.48% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between SPDN and GPIQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | -0.92 |
The correlation between SPDN and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
SPDN
GPIQ
Сравнение SPDN c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.50 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 14.86 | -16.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и GPIQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -21.06% | -54.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -9.51% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -2.35% | -72.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.59% | -2.28% | -46.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 2.24% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и GPIQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.18%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.42% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.92% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 14.53% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.72% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.72% | +0.33% |
Сравнение комиссий SPDN и GPIQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и GPIQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.53% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and GPIQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs -14.45% for SPDN. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 4.02% for SPDN.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор