Сравнение SPDN с GDX
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 13.29%/yr for GDX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -12.53% против 13.29% соответственно.
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам SPDN и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between SPDN and GDX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.20 |
The correlation between SPDN and GDX shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. GDX — Ранг доходности на риск
SPDN
GDX
Сравнение SPDN c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.40 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.87 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и GDX
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -80.34% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -36.28% | +18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -36.28% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -46.51% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -49.79% | -25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -30.91% | -43.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.59% | -40.41% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 13.11% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и GDX
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.18%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 17.20% | -13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 39.15% | -29.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 46.89% | -34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 36.74% | -19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 37.34% | -19.29% |
Сравнение комиссий SPDN и GDX
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и GDX
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности GDX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and GDX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs -12.53% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.79% for GDX.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while GDX is Gold. SPDN tracks S&P 500 Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор