Сравнение SPDN с FIAT
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPDN is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, SPDN returned -13.07% vs 43.88% for FIAT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 20.30%.
SPDN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.57%
FIAT
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 43.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -2.14% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 20.30% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between SPDN and FIAT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between SPDN and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SPDN
FIAT
Сравнение SPDN c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.29 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.80 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и FIAT
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -70.50% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -34.22% | +18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -48.15% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.67% | -45.40% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 15.79% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.68%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 14.22% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 42.96% | -33.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 53.65% | -41.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 60.23% | -43.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 60.23% | -42.19% |
Сравнение комиссий SPDN и FIAT
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и FIAT
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FIAT в 96.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.84% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and FIAT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (14.22%) compared to SPDN (4.68%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 43.88% vs -13.07% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 43.88% return vs -13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.84%, compared with 3.27% for SPDN.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор