Сравнение SPDN с FCFAX
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and FCFAX (Frost Credit Fund) are both funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while FCFAX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 5.17%/yr for FCFAX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for FCFAX.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и FCFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у FCFAX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям FCFAX по среднегодовой доходности: -12.53% против 5.17% соответственно.
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
FCFAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам SPDN и FCFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
FCFAX Frost Credit Fund | 1.58% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
Correlation
The correlation between SPDN and FCFAX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.19 |
Over the past year, the inverse relationship between SPDN and FCFAX has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. FCFAX — Ранг доходности на риск
SPDN
FCFAX
Сравнение SPDN c FCFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | FCFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.65 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.89 | -11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и FCFAX
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и FCFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -16.33% | -58.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -1.82% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -2.82% | -35.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -10.49% | -33.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -16.33% | -58.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | 0.00% | -74.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.59% | -1.53% | -47.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 0.49% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и FCFAX
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.77% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 1.76% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 2.27% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 2.77% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 3.24% | +14.81% |
Сравнение комиссий SPDN и FCFAX
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и FCFAX
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FCFAX в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFAX Frost Credit Fund | 6.15% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and FCFAX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDN has higher volatility (4.18%) compared to FCFAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs FCFAX's -16.33%.
FCFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и FCFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор