Сравнение SPDN с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
SPDN и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и EFZ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
SPDN vs. EFZ — Ранг доходности на риск
SPDN
EFZ
Сравнение SPDN c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.93 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -1.28 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.56 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.80 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.93 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.33 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и EFZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и EFZ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и EFZ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -88.08% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -30.95% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -43.77% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -87.16% | +15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -66.89% | +18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 21.50% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и EFZ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.78% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 12.37% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 18.52% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.54% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.31% | +0.82% |