Сравнение SPDN с DOG
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.21%/yr vs -11.03%/yr for DOG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDN показывает доходность -7.06%, а DOG немного выше – -6.92%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -12.21% против -11.03% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам SPDN и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Correlation
The correlation between SPDN and DOG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between SPDN and DOG shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. DOG — Ранг доходности на риск
SPDN
DOG
Сравнение SPDN c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.83 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.53 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и DOG
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -92.90% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -15.02% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -30.86% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -35.93% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -70.07% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -92.82% | +17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -66.53% | +17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 8.14% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и DOG
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.38% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.74% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 12.29% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 14.82% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 17.46% | +0.54% |
Сравнение комиссий SPDN и DOG
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и DOG
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DOG в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and DOG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDN has higher volatility (3.50%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs DOG's -92.90%.
On 10-year performance, DOG leads with -11.03% vs -12.21% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.03% return vs -12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.34% for SPDN.
SPDN tracks S&P 500 Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for DOG.
DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор