Сравнение SPDN с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short Dow30 (DOG).
SPDN и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 3.89%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и DOG
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
SPDN vs. DOG — Ранг доходности на риск
SPDN
DOG
Сравнение SPDN c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.43 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -0.49 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.31 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.43 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и DOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и DOG
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и DOG
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -92.59% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -22.70% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -33.06% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -91.99% | +20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -66.17% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 16.51% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и DOG
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.02% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.25% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 16.80% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.73% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.46% | +0.67% |