PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с DOG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.57%/yr vs -11.59%/yr for DOG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -12.57% против -11.59% соответственно.

SPDN

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-13.07%
3 года*
-11.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
-12.57%

DOG

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-5.39%
1 год
-14.25%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
-11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-5.13%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
DOG
ProShares Short Dow30		-6.76%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between SPDN and DOG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.88

The correlation between SPDN and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с SPYDOG с TZA

Доходность на риск

SPDN vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-1.15

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
-1.57

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.82

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.99

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.80

+0.27

SPDN vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и DOG

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-92.81%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-14.40%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-29.93%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-35.07%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.31%

-71.27%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.45%

-92.81%

+18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.67%

-66.45%

+17.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

7.93%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и DOG

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.24%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.90%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

12.46%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.84%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.49%

+0.55%

Сравнение комиссий SPDN и DOG

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и DOG

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности DOG в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.59%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		3.27%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and DOG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDN has higher volatility (4.68%) compared to DOG (4.24%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs DOG's -92.81%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.59% vs -12.57% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.59% return vs -12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.27% for SPDN.

SPDN tracks S&P 500 Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for DOG.

SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор