PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с DOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs -5.31%/yr for DOG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.15%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between SPDN and DOG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.89

The correlation between SPDN and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

SPDN vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-1.05

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
-1.42

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.87

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.43

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDN vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа DOG равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-1.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.36

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPDN и DOG

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-92.69%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-14.63%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-28.77%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-33.99%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

-92.61%

+17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-66.39%

+17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

8.89%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и DOG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у ProShares Short Dow30 (DOG) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.98%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.37%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.13%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.79%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.49%

+0.55%

Сравнение комиссий SPDN и DOG

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и DOG

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DOG в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and DOG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (2.98%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs DOG's -92.69%.

On 5-year performance, DOG leads with -5.31% vs -8.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DOG has performed better with a -5.31% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.49% for DOG.

SPDN tracks S&P 500 Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for DOG.

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор