Сравнение SPDN с ARKK
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. SPDN is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 15.57%/yr for ARKK. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -12.53% против 15.57% соответственно.
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
ARKK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам SPDN и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
ARKK ARK Innovation ETF | -1.65% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Correlation
The correlation between SPDN and ARKK is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.69 |
The correlation between SPDN and ARKK has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. ARKK — Ранг доходности на риск
SPDN
ARKK
Сравнение SPDN c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.70 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.53 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и ARKK
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -80.97% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -31.35% | +13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -39.56% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -77.23% | +33.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -80.97% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -51.01% | -23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.59% | -30.16% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 14.39% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и ARKK
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.18%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 11.81% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 26.30% | -16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 36.28% | -23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 46.40% | -29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 40.34% | -22.29% |
Сравнение комиссий SPDN и ARKK
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и ARKK
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and ARKK have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (11.81%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs ARKK's -80.97%.
On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs -12.53% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for ARKK.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and ARK. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.75% for ARKK.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор