PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с AGG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 1.57%/yr for AGG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -12.53% против 1.57% соответственно.

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%

AGG

1 день
-0.12%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.50%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.52%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between SPDN and AGG is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between SPDN and AGG has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

SPDN vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.19

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.76

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.63

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

4.82

-6.28

SPDN vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и AGG

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-18.43%

-56.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-2.76%

-14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-6.11%

-32.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-17.82%

-26.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.31%

-18.43%

-56.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-1.88%

-72.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.59%

-2.71%

-45.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

0.94%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и AGG

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.37%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

2.81%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

3.82%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

6.09%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

5.41%

+12.64%

Сравнение комиссий SPDN и AGG

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и AGG

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and AGG have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDN has higher volatility (4.18%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, AGG leads with 1.57% vs -12.53% for SPDN. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.57% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.

SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.98% for AGG.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while AGG is Total Bond Market. SPDN tracks S&P 500 Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор