Сравнение SPD с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
SPD и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -7.11% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
SPD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и SPTM
SPD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
SPD vs. SPTM — Ранг доходности на риск
SPD
SPTM
Сравнение SPD c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.48 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.51 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 7.28 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPD и SPTM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и SPTM
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.10% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и SPTM
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -54.80% | +27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.21% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -24.14% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -6.07% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -9.10% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.53% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и SPTM
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.25%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.32% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.52% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 18.32% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.88% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.03% | -1.95% |