PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPD is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.36%/yr vs 13.38%/yr for SPTM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPD charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности SPD и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%11.06%

Correlation

The correlation between SPD and SPTM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.91

The correlation between SPD and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и SPTM

Секторы
SPD
SPTM

Технологии

35.6%
34.0%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

SPD
35.6%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

SPD
11.8%
SPTM
12.1%

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
SPTM
10.3%

Здравоохранение

SPD
8.5%
SPTM
8.6%

Промышленность

SPD
8.3%
SPTM
9.4%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
SPTM
4.8%

Энергетика

SPD
3.5%
SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
SPTM
2.3%

Недвижимость

SPD
1.9%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

SPD vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.36

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.23

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.22

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

15.01

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.36

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SPD и SPTM

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-54.80%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.68%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-18.87%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-24.14%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.67%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-9.05%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.86%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и SPTM

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.88%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.92%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

11.88%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.87%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.03%

-2.05%

Сравнение комиссий SPD и SPTM

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и SPTM

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPD and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPD has higher volatility (3.35%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, SPTM leads with 13.38% vs 8.36% for SPD. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 13.38% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.96% for SPD.

They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор