Сравнение SPD с SDMF
SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index. SPD is actively managed, while SDMF is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPD charges 0.53%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности SPD и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPD
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPD и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 5.27% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.07% |
Correlation
The correlation between SPD and SDMF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPD vs. SDMF — Ранг доходности на риск
SPD
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPD c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPD | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPD и SDMF
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPD | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -6.23% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -3.20% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -2.19% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPD | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 13.11% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 13.11% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.11% | +2.89% |
Сравнение комиссий SPD и SDMF
SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и SDMF
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 0.98% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPD and SDMF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.
SPD has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for SDMF.
SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while SDMF is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для SPD и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор