PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с SCHK

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPD is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.23%/yr vs 12.78%/yr for SCHK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPD charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности SPD и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.10%.

SPD

1 день
-0.32%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.20%
3 года*
17.11%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.33%
1 месяц
0.47%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.43%
1 год
26.58%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.22%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.06%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.10%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%10.98%

Correlation

The correlation between SPD and SCHK is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.92

The correlation between SPD and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и SCHK

Секторы
SPD
SCHK

Технологии

39.9%
38.0%

Финансовые услуги

11.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.8%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Промышленность

7.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.3%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

SPD
39.9%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

SPD
11.0%
SCHK
11.2%

Коммуникационные услуги

SPD
10.5%
SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

SPD
9.6%
SCHK
9.8%

Здравоохранение

SPD
8.2%
SCHK
8.4%

Промышленность

SPD
7.7%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.4%
SCHK
4.3%

Энергетика

SPD
3.2%
SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

SPD
2.0%
SCHK
2.1%

Недвижимость

SPD
1.8%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

SPD
1.7%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

SPD vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.10

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.84

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.98

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

13.32

-9.09

SPD vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPD и SCHK

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-34.80%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.97%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-19.21%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-25.44%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.59%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.16%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.00%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и SCHK

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 4.47%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.74%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.01%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

12.77%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.33%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.12%

-3.12%

Сравнение комиссий SPD и SCHK

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и SCHK

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SCHK в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.01%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPD and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (4.74%) compared to SPD (4.47%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.78% vs 8.23% for SPD. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.78% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

SCHK has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.96% for SPD.

They also come from different issuers: Simplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор