PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. SPD is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.36%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPD charges 0.53%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SPD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%14.04%

Correlation

The correlation between SPD and SCHD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SPD and SCHD has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPD и SCHD

Секторы
SPD
SCHD

Технологии

35.6%
16.4%

Финансовые услуги

11.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Здравоохранение

8.5%
18.8%

Промышленность

8.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.2%

Энергетика

3.5%
16.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

SPD
35.6%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

SPD
11.8%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

SPD
8.5%
SCHD
18.8%

Промышленность

SPD
8.3%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
SCHD
19.2%

Энергетика

SPD
3.5%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
SCHD
0.0%

Недвижимость

SPD
1.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SPD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.49

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.87

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

5.91

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

14.53

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.49

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.86

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SPD и SCHD

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-33.37%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-4.61%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-16.13%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-16.85%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.40%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.32%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.88%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и SCHD

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.66%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.66%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

10.96%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.38%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.72%

-0.74%

Сравнение комиссий SPD и SCHD

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и SCHD

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPD and SCHD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (3.35%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.36% vs 8.36% for SPD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.36% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.96% for SPD.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Simplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор