Сравнение SPD с PFIX
SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPD returned 7.65%/yr vs 16.44%/yr for PFIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SPD charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности SPD и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -10.86%.
SPD
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -14.73%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPD и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 4.36% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 13.22% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -10.86% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between SPD and PFIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.10 |
The correlation between SPD and PFIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPD vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SPD
PFIX
Сравнение SPD c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPD | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.55 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -0.84 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPD и PFIX
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPD | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -36.17% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -25.64% | +13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -36.17% | +20.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -36.17% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -26.51% | +23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -17.16% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 16.76% | -12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и PFIX
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 4.69%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPD | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 7.76% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 21.72% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 29.43% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 38.51% | -22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 38.26% | -22.26% |
Сравнение комиссий SPD и PFIX
SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и PFIX
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PFIX в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.89% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 0.98% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPD and PFIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.76%) compared to SPD (4.69%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 16.44% vs 7.65% for SPD. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.44% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.
PFIX has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 0.98% for SPD.
SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.50% for PFIX.
SPD currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPD и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор