PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.36%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SPD charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности SPD и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%13.99%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between SPD and PFIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.10

The correlation between SPD and PFIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPD и PFIX

Секторы
SPD
PFIX

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
32.2%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPD
35.6%
PFIX

-

Финансовые услуги

SPD
11.8%
PFIX
32.2%

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
PFIX

-

Здравоохранение

SPD
8.5%
PFIX

-

Промышленность

SPD
8.3%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
PFIX

-

Энергетика

SPD
3.5%
PFIX

-

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
PFIX

-

Недвижимость

SPD
1.9%
PFIX

-

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

SPD vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.52

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-0.58

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.61

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

-0.96

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.52

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.39

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SPD и PFIX

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-36.17%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-25.64%

+13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-36.17%

+20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-36.17%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-19.65%

+18.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-17.13%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

16.35%

-12.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и PFIX

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.35%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

7.51%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

20.89%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

30.32%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

38.50%

-22.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

38.35%

-22.37%

Сравнение комиссий SPD и PFIX

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и PFIX

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

SPD and PFIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to SPD (3.35%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 8.36% for SPD. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.96% for SPD.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.50% for PFIX.

SPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор