PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPD с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPD и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью 5.83%.


SPD

1 день
-0.58%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
10.71%
С начала года
10.20%
1 год
15.77%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.06%
10 лет*
Всё время*
11.05%

PFIX

1 день
-2.84%
1 месяц
12.08%
6 месяцев
6.04%
С начала года
5.83%
1 год
3.37%
3 года*
12.39%
5 лет*
21.59%
10 лет*
Всё время*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$10.34M$6.64M$16.82M
$384.80K$344.70K$356.49K

Сравнение доходности по годам SPD и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
10.20%18.86%17.49%20.94%-25.96%13.22%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
5.83%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between SPD and PFIX is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.15

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.10

The correlation between SPD and PFIX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

SPD vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SPD
Ранг доходности на риск SPD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 3636
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPD c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPDPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.14

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

0.22

+3.97

SPD vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPD и PFIX

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPDPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-36.17%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-23.71%

+11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-36.17%

+20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-36.17%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-12.74%

+12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-17.18%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

15.41%

-11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и PFIX

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 5.09%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPDPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

8.24%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

22.14%

-12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

29.10%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

38.65%

-22.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

38.12%

-22.12%

Сравнение комиссий SPD и PFIX

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и PFIX

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PFIX в 8.18%


ПозицияTTM202520242023202220212020
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
8.18%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
0.93%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы


SPD and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.24%) compared to SPD (5.09%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 21.59% vs 8.06% for SPD. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.59% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

PFIX has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.93% for SPD.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while PFIX is Inverse Bonds. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.50% for PFIX.

SPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор