Сравнение SPD с HIGH
SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPD returned 16.57%/yr vs 2.72%/yr for HIGH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPD charges 0.53%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности SPD и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
SPD
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPD и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 4.76% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -4.09% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between SPD and HIGH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.55 |
Over the past year, SPD and HIGH have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPD vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SPD
HIGH
Сравнение SPD c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPD | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.15 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -0.21 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPD и HIGH
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPD | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -9.50% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -9.50% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -9.50% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -7.50% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -2.44% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 6.73% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и HIGH
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPD | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.91% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 3.81% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 8.79% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 9.53% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 9.53% | +6.48% |
Сравнение комиссий SPD и HIGH
SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и HIGH
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HIGH в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 0.98% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPD and HIGH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPD has higher volatility (4.70%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, SPD leads with 16.57% vs 2.72% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPD has performed better with a 16.57% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.98% for SPD.
SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.51% for HIGH.
SPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPD и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор