PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с HASI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с HASI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPD returned 8.36%/yr vs 1.27%/yr for HASI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPD и HASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью 29.14%.

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

HASI

1 день
-1.28%
1 месяц
-4.97%
С начала года
29.14%
6 месяцев
23.35%
1 год
66.37%
3 года*
24.35%
5 лет*
1.27%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и HASI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		29.14%23.95%3.02%1.49%-43.05%-14.08%59.11%

Correlation

The correlation between SPD and HASI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с HASI:
HASI с CWENHASI с ABRHASI с ARRHASI с IRMHASI с EPRTHASI с WYHASI с ITT

Доходность на риск

SPD vs. HASI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HASI
Ранг доходности на риск HASI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c HASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDHASIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.05

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.10

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

4.34

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

13.01

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. HASI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа HASI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и HASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDHASIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.05

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.03

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SPD и HASI

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и HASI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDHASIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-76.94%

+49.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-15.38%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-50.00%

+34.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-75.24%

+47.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-25.93%

+25.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-22.74%

+15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

5.12%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и HASI

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.35%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDHASIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

6.85%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

19.52%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

32.68%

-19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

47.17%

-31.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

42.22%

-26.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и HASI

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности HASI в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		4.20%5.35%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%5.49%6.48%5.71%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPD and HASI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HASI has higher volatility (6.85%) compared to SPD (3.35%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs HASI's -76.94%.

HASI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и HASI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор