PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с HASI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPD с HASI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI).

SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPD и HASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPD и HASI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-7.11%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		16.93%23.95%3.02%1.49%-43.05%-14.08%59.11%

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью 16.93%.

SPD

1 день
1.62%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.47%
1 год
18.82%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

HASI

1 день
2.54%
1 месяц
0.63%
С начала года
16.93%
6 месяцев
22.91%
1 год
32.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
-3.11%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с HASI:
HASI с CWENHASI с ARRHASI с ABRHASI с IRMHASI с WYHASI с EPRTHASI с ITT

Доходность на риск

SPD vs. HASI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HASI
Ранг доходности на риск HASI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c HASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDHASIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.92

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.55

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

4.32

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. HASI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASI равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и HASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDHASIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между SPD и HASI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и HASI

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности HASI в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.10%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.		4.57%5.35%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%5.49%6.48%5.71%

Просадки

Сравнение просадок SPD и HASI

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и HASI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDHASIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-76.94%

+49.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-21.04%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-75.24%

+47.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-32.93%

+22.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-22.71%

+14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

7.42%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и HASI

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.25%, в то время как у Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDHASIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

7.30%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

24.10%

-14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

36.21%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

47.51%

-31.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

42.21%

-26.13%