PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с FDL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. SPD is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.03%/yr vs 13.10%/yr for FDL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPD charges 0.53%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SPD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 16.26%.

SPD

1 день
0.40%
1 месяц
0.23%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.37%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.91%
1 месяц
3.46%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.15%
1 год
24.87%
3 года*
19.25%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		5.42%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.06%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		16.26%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%12.19%

Correlation

The correlation between SPD and FDL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SPD and FDL has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPD и FDL

Секторы
SPD
FDL

Технологии

35.6%
1.1%

Финансовые услуги

11.8%
15.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.8%

Здравоохранение

8.5%
16.8%

Промышленность

8.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
14.7%

Энергетика

3.5%
27.3%

Коммунальные услуги

2.4%
6.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Технологии

SPD
35.6%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

SPD
11.8%
FDL
15.1%

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
FDL
3.8%

Здравоохранение

SPD
8.5%
FDL
16.8%

Промышленность

SPD
8.3%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
FDL
14.7%

Энергетика

SPD
3.5%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
FDL
6.5%

Недвижимость

SPD
1.9%
FDL

-

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SPD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.22

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.41

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

5.85

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

14.28

-11.05

SPD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPD и FDL

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-65.93%

+38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-4.27%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-12.24%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-16.46%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-9.64%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.76%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и FDL

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.70%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.69%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.25%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

14.31%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.11%

-1.12%

Сравнение комиссий SPD и FDL

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и FDL

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.97%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPD and FDL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (4.24%) compared to FDL (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.10% vs 8.03% for SPD. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.10% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.97% for SPD.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор