PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с CSIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPD с CSIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Canadian Solar Inc. (CSIQ).

SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPD и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPD и CSIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-7.11%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		-41.73%113.76%-57.61%-15.11%-1.25%-38.93%69.11%

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -41.73%.

SPD

1 день
1.62%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.47%
1 год
18.82%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

CSIQ

1 день
6.70%
1 месяц
-21.80%
С начала года
-41.73%
6 месяцев
6.21%
1 год
60.12%
3 года*
-29.67%
5 лет*
-22.17%
10 лет*
-3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Canadian Solar Inc.

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с CSIQ:
CSIQ с JKSCSIQ с SBRCSIQ с SPWRCSIQ с TANCSIQ с ALBCSIQ с VOOCSIQ с USO

Доходность на риск

SPD vs. CSIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CSIQ
Ранг доходности на риск CSIQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDCSIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.61

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.43

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.82

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

1.93

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. CSIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа CSIQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDCSIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.32

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.01

+0.54

Корреляция

Корреляция между SPD и CSIQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и CSIQ

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.10%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPD и CSIQ

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и CSIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDCSIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-96.02%

+68.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-61.35%

+49.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-86.06%

+58.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-78.41%

+67.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-60.96%

+53.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

25.90%

-22.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и CSIQ

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.25%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 36.84%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDCSIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

36.84%

-33.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

78.87%

-69.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

99.99%

-76.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

70.47%

-54.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

62.91%

-46.83%