PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с CSIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с CSIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while CSIQ (Canadian Solar Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPD returned 8.36%/yr vs -12.84%/yr for CSIQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPD и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -17.84%.

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

CSIQ

1 день
-5.06%
1 месяц
23.06%
С начала года
-17.84%
6 месяцев
-16.65%
1 год
78.68%
3 года*
-20.96%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и CSIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		-17.84%113.76%-57.61%-15.11%-1.25%-38.93%69.11%

Correlation

The correlation between SPD and CSIQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Canadian Solar Inc.

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с CSIQ:
CSIQ с JKSCSIQ с SBRCSIQ с SPWRCSIQ с TANCSIQ с ALBCSIQ с USOCSIQ с VOO

Доходность на риск

SPD vs. CSIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CSIQ
Ранг доходности на риск CSIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDCSIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.83

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.59

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

2.35

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. CSIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSIQ равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDCSIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.83

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.18

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.02

+0.67

Просадки

Сравнение просадок SPD и CSIQ

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и CSIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDCSIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-96.02%

+68.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-63.94%

+52.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-83.64%

+68.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-85.65%

+58.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-69.56%

+68.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-61.09%

+53.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

33.63%

-29.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и CSIQ

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.35%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDCSIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

28.98%

-25.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

65.86%

-57.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

95.12%

-81.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

71.82%

-55.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

63.64%

-47.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и CSIQ

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

SPD and CSIQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIQ has higher volatility (28.98%) compared to SPD (3.35%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs CSIQ's -96.02%.

SPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и CSIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор