PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIQ с USO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSIQ с USO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Solar Inc. (CSIQ) и United States Oil Fund LP (USO).

USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CSIQ и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Solar Inc. (CSIQ) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSIQ и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIQ
Canadian Solar Inc.		-42.62%113.76%-57.61%-15.11%-1.25%-38.93%131.86%54.11%-14.95%38.42%
USO
United States Oil Fund LP		79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, CSIQ показывает доходность -42.62%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -3.27% против 5.22% соответственно.

CSIQ

1 день
-1.52%
1 месяц
-20.79%
С начала года
-42.62%
6 месяцев
-8.39%
1 год
56.24%
3 года*
-30.03%
5 лет*
-22.41%
10 лет*
-3.27%

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Solar Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с CSIQ:
CSIQ с JKSCSIQ с SBRCSIQ с SPWRCSIQ с TANCSIQ с ALBCSIQ с VOOCSIQ с SPY
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK

Доходность на риск

CSIQ vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIQ
Ранг доходности на риск CSIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIQ c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIQUSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.56

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.22

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.97

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

5.14

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIQ vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIQ на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIQ и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIQUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.56

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.71

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.19

+0.19

Корреляция

Корреляция между CSIQ и USO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIQ и USO

Ни CSIQ, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSIQ и USO

Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и USO.

Загрузка...

Показатели просадок

CSIQUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.02%

-98.19%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.35%

-20.39%

-40.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.06%

-36.23%

-49.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.46%

-86.75%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.74%

-86.80%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.97%

-75.21%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.17%

11.77%

+14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIQ и USO

Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSIQUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

22.21%

+14.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.88%

29.81%

+49.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.79%

39.35%

+60.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.46%

34.40%

+36.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.90%

38.33%

+24.57%