Сравнение CSIQ с USO

С начала года, CSIQ показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у USO с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -11.36% против -8.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSIQ на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа USO равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIQ и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CSIQ, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 41.91% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.