PortfoliosLab logo
Сравнение CSIQ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSIQ и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CSIQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.94%
557.08%
CSIQ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIQ:

-0.30

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CSIQ:

0.10

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CSIQ:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CSIQ:

-0.28

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CSIQ:

-0.69

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CSIQ:

36.47%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CSIQ:

83.61%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CSIQ:

-96.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CSIQ:

-82.62%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CSIQ показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -11.36% против 12.12% соответственно.


CSIQ

С начала года

0.27%

1 месяц

16.27%

6 месяцев

-16.85%

1 год

-26.40%

5 лет

-8.37%

10 лет

-11.36%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIQ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSIQ, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSIQ: -0.30
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CSIQ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSIQ: 0.10
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CSIQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSIQ: 1.01
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CSIQ, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSIQ: -0.28
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CSIQ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSIQ: -0.69
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CSIQ на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.54
CSIQ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIQ и VOO

CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSIQ
Canadian Solar Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CSIQ и VOO

Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.62%
-9.90%
CSIQ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CSIQ и VOO

Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 41.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.91%
13.96%
CSIQ
VOO