PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSIQ с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSIQ с ALB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Albemarle Corporation (ALB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIQ или ALB.

Корреляция

Корреляция между CSIQ и ALB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CSIQ и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.66%
129.29%
CSIQ
ALB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIQ:

-0.30

ALB:

-0.83

Коэф-т Сортино

CSIQ:

0.10

ALB:

-1.19

Коэф-т Омега

CSIQ:

1.01

ALB:

0.86

Коэф-т Кальмара

CSIQ:

-0.28

ALB:

-0.58

Коэф-т Мартина

CSIQ:

-0.69

ALB:

-1.45

Индекс Язвы

CSIQ:

36.47%

ALB:

33.43%

Дневная вол-ть

CSIQ:

83.61%

ALB:

58.70%

Макс. просадка

CSIQ:

-96.02%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

CSIQ:

-82.62%

ALB:

-81.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSIQ:

$737.85M

ALB:

$6.84B

EPS

CSIQ:

$0.54

ALB:

-$11.20

Коэффициент PEG

CSIQ:

0.16

ALB:

0.99

Коэффициент P/S

CSIQ:

0.12

ALB:

1.27

Коэффициент P/B

CSIQ:

0.22

ALB:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

CSIQ:

$3.14B

ALB:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSIQ:

$529.53M

ALB:

$23.60M

EBITDA (12 мес.)

CSIQ:

$209.24M

ALB:

-$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, CSIQ показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -32.56%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям ALB по среднегодовой доходности: -11.36% против 0.98% соответственно.

CSIQ

С начала года

0.27%

1 месяц

16.27%

6 месяцев

-16.85%

1 год

-26.40%

5 лет

-8.37%

10 лет

-11.36%

ALB

С начала года

-32.56%

1 месяц

-22.77%

6 месяцев

-37.67%

1 год

-49.72%

5 лет

-0.40%

10 лет

0.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIQ и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIQ c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSIQ, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSIQ: -0.30
ALB: -0.83
Коэффициент Сортино CSIQ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSIQ: 0.10
ALB: -1.19
Коэффициент Омега CSIQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSIQ: 1.01
ALB: 0.86
Коэффициент Кальмара CSIQ, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSIQ: -0.28
ALB: -0.58
Коэффициент Мартина CSIQ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSIQ: -0.69
ALB: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа CSIQ на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа ALB равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIQ и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.83
CSIQ
ALB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIQ и ALB

CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation		2.80%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CSIQ и ALB

Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.62%
-81.69%
CSIQ
ALB

Волатильность

Сравнение волатильности CSIQ и ALB

Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 41.91% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 30.63%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.91%
30.63%
CSIQ
ALB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSIQ и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Solar Inc. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию