Сравнение CSIQ с TAN
CSIQ (Canadian Solar Inc.) is a stock, while TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. Over the past 10 years, CSIQ returned 0.56%/yr vs 9.75%/yr for TAN. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CSIQ и TAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIQ показывает доходность -35.21%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям TAN по среднегодовой доходности: 0.56% против 9.75% соответственно.
CSIQ
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- -25.53%
- С начала года
- -35.21%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- -23.65%
- 5 лет*
- -17.38%
- 10 лет*
- 0.56%
- Всё время*
- -0.04%
TAN
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -10.90%
- 6 месяцев
- -11.76%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- -6.32%
- 5 лет*
- -9.77%
- 10 лет*
- 9.75%
- Всё время*
- -6.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.04M | $33.13M | $47.29M | |
| $92.22M | $59.15M | $89.10M |
Сравнение доходности по годам CSIQ и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIQ Canadian Solar Inc. | -35.21% | 113.76% | -57.61% | -15.11% | -1.25% | -38.93% | 131.86% | 54.11% | -14.95% | 38.42% |
TAN Invesco Solar ETF | 4.38% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
Correlation
The correlation between CSIQ and TAN is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2008 г. | 0.75 |
The correlation between CSIQ and TAN shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIQ vs. TAN — Ранг доходности на риск
CSIQ
TAN
Сравнение CSIQ c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIQ | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.15 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 3.59 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIQ и TAN
Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и TAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIQ | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -95.29% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.94% | -35.51% | -28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.43% | -58.70% | -21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.62% | -73.95% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.46% | -78.53% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.99% | -76.45% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.21% | -78.45% | +17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.77% | 11.34% | +28.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIQ и TAN
Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 19.35% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIQ | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.35% | 12.91% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.63% | 30.11% | +33.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.82% | 39.72% | +57.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.44% | 40.24% | +32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.07% | 38.33% | +25.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIQ и TAN
Ни CSIQ, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIQ Canadian Solar Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
CSIQ and TAN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIQ has higher volatility (19.35%) compared to TAN (12.91%). In terms of maximum drawdown, CSIQ dropped -96.02% vs TAN's -95.29%.
TAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIQ и TAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор