Сравнение CSIQ с TAN

С начала года, CSIQ показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям TAN по среднегодовой доходности: -12.62% против -4.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSIQ на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа TAN равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIQ и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 37.57% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 15.54%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.