PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSIQ с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSIQ с TAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSIQ (Canadian Solar Inc.) is a stock, while TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. Over the past 10 years, CSIQ returned 1.10%/yr vs 13.50%/yr for TAN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CSIQ и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSIQ показывает доходность -17.84%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 43.10%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям TAN по среднегодовой доходности: 1.10% против 13.50% соответственно.

CSIQ

1 день
-5.06%
1 месяц
23.06%
С начала года
-17.84%
6 месяцев
-16.65%
1 год
78.68%
3 года*
-20.96%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
1.10%

TAN

1 день
-2.74%
1 месяц
20.40%
С начала года
43.10%
6 месяцев
48.35%
1 год
112.42%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSIQ и TAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSIQ
Canadian Solar Inc.		-17.84%113.76%-57.61%-15.11%-1.25%-38.93%131.86%54.11%-14.95%38.42%
TAN
Invesco Solar ETF		43.10%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%

Correlation

The correlation between CSIQ and TAN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2008 г.

0.75

The correlation between CSIQ and TAN shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Solar Inc.

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с CSIQ:
CSIQ с JKSCSIQ с SBRCSIQ с SPWRCSIQ с ALBCSIQ с USOCSIQ с VOOCSIQ с SPY
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

CSIQ vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIQ
Ранг доходности на риск CSIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSIQ c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSIQTANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.05

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.62

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

8.30

-7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

20.09

-17.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSIQ vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSIQ на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TAN равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIQ и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSIQTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.05

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.12

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CSIQ и TAN

Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и TAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSIQTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.02%

-95.29%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.94%

-13.62%

-50.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.64%

-64.40%

-19.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.65%

-73.95%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.46%

-78.53%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.56%

-67.72%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.09%

-78.51%

+17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.63%

5.62%

+28.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSIQ и TAN

Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 28.98% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSIQTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.98%

12.15%

+16.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.86%

25.32%

+40.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.12%

37.29%

+57.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.82%

39.74%

+32.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.64%

37.98%

+25.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIQ и TAN

Ни CSIQ, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

CSIQ and TAN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIQ has higher volatility (28.98%) compared to TAN (12.15%). In terms of maximum drawdown, CSIQ dropped -96.02% vs TAN's -95.29%.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSIQ и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор