PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSIQ с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSIQ с SBR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Sabine Royalty Trust (SBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIQ или SBR.

Корреляция

Корреляция между CSIQ и SBR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSIQ и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIQ:

-0.39

SBR:

0.58

Коэф-т Сортино

CSIQ:

-0.20

SBR:

0.96

Коэф-т Омега

CSIQ:

0.98

SBR:

1.13

Коэф-т Кальмара

CSIQ:

-0.42

SBR:

0.58

Коэф-т Мартина

CSIQ:

-0.97

SBR:

2.61

Индекс Язвы

CSIQ:

38.51%

SBR:

5.22%

Дневная вол-ть

CSIQ:

84.32%

SBR:

22.64%

Макс. просадка

CSIQ:

-96.02%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

CSIQ:

-83.09%

SBR:

-9.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSIQ:

$726.54M

SBR:

$968.07M

EPS

CSIQ:

$0.54

SBR:

$5.33

Коэффициент P/E

CSIQ:

20.09

SBR:

12.46

Коэффициент PEG

CSIQ:

0.16

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

CSIQ:

0.12

SBR:

11.64

Коэффициент P/B

CSIQ:

0.25

SBR:

101.75

Общая выручка (12 мес.)

CSIQ:

$6.19B

SBR:

$81.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSIQ:

$963.60M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

CSIQ:

-$14.43M

SBR:

$59.40M

Доходность по периодам

С начала года, CSIQ показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -10.64% против 14.24% соответственно.

CSIQ

С начала года

-2.43%

1 месяц

45.44%

6 месяцев

-1.27%

1 год

-31.15%

5 лет

-9.64%

10 лет

-10.64%

SBR

С начала года

5.84%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

11.32%

1 год

12.32%

5 лет

31.45%

10 лет

14.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIQ и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIQ c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSIQ на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIQ и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIQ и SBR

CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBR
Sabine Royalty Trust		7.82%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок CSIQ и SBR

Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSIQ и SBR

Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 32.69% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSIQ и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Solar Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.52B
19.39M
(CSIQ) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию