PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSIQ с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSIQ с SBR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Sabine Royalty Trust (SBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIQ или SBR.

Корреляция

Корреляция между CSIQ и SBR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CSIQ и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.66%
473.63%
CSIQ
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIQ:

-0.30

SBR:

0.69

Коэф-т Сортино

CSIQ:

0.10

SBR:

1.07

Коэф-т Омега

CSIQ:

1.01

SBR:

1.14

Коэф-т Кальмара

CSIQ:

-0.28

SBR:

0.66

Коэф-т Мартина

CSIQ:

-0.69

SBR:

3.11

Индекс Язвы

CSIQ:

36.47%

SBR:

5.07%

Дневная вол-ть

CSIQ:

83.61%

SBR:

23.02%

Макс. просадка

CSIQ:

-96.02%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

CSIQ:

-82.62%

SBR:

-9.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSIQ:

$737.85M

SBR:

$978.71M

EPS

CSIQ:

$0.54

SBR:

$5.46

Коэффициент P/E

CSIQ:

20.65

SBR:

12.29

Коэффициент PEG

CSIQ:

0.16

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

CSIQ:

0.12

SBR:

11.21

Коэффициент P/B

CSIQ:

0.22

SBR:

112.41

Общая выручка (12 мес.)

CSIQ:

$3.14B

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSIQ:

$529.53M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

CSIQ:

$209.24M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, CSIQ показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -11.36% против 14.09% соответственно.

CSIQ

С начала года

0.27%

1 месяц

16.27%

6 месяцев

-16.85%

1 год

-26.40%

5 лет

-8.37%

10 лет

-11.36%

SBR

С начала года

6.28%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

14.27%

1 год

16.47%

5 лет

33.26%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIQ и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIQ c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSIQ, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSIQ: -0.30
SBR: 0.69
Коэффициент Сортино CSIQ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSIQ: 0.10
SBR: 1.07
Коэффициент Омега CSIQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSIQ: 1.01
SBR: 1.14
Коэффициент Кальмара CSIQ, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSIQ: -0.28
SBR: 0.66
Коэффициент Мартина CSIQ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSIQ: -0.69
SBR: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа CSIQ на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIQ и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.69
CSIQ
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIQ и SBR

CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBR
Sabine Royalty Trust		7.96%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок CSIQ и SBR

Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.62%
-9.08%
CSIQ
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности CSIQ и SBR

Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 41.91% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.91%
12.12%
CSIQ
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSIQ и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Solar Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию