Сравнение CSIQ с JKS
CSIQ (Canadian Solar Inc.) and JKS (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CSIQ returned 1.10%/yr vs 2.38%/yr for JKS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSIQ и JKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIQ показывает доходность -17.84%, что значительно ниже, чем у JKS с доходностью -14.10%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям JKS по среднегодовой доходности: 1.10% против 2.38% соответственно.
CSIQ
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- 23.06%
- С начала года
- -17.84%
- 6 месяцев
- -16.65%
- 1 год
- 78.68%
- 3 года*
- -20.96%
- 5 лет*
- -12.84%
- 10 лет*
- 1.10%
JKS
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -14.10%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- -14.25%
- 5 лет*
- -8.35%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам CSIQ и JKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIQ Canadian Solar Inc. | -17.84% | 113.76% | -57.61% | -15.11% | -1.25% | -38.93% | 131.86% | 54.11% | -14.95% | 38.42% |
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | -14.10% | 10.30% | -27.15% | -5.56% | -11.05% | -25.72% | 175.10% | 127.40% | -58.88% | 57.91% |
Correlation
The correlation between CSIQ and JKS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2010 г. | 0.68 |
The correlation between CSIQ and JKS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CSIQ:
$1.32B
JKS:
$290.26M
CSIQ:
-$1.51
JKS:
-$272.31
CSIQ:
0.24
JKS:
0.00
CSIQ:
0.47
JKS:
0.02
CSIQ:
$5.48B
JKS:
$63.49B
CSIQ:
$1.16B
JKS:
$2.78B
CSIQ:
$398.75M
JKS:
-$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIQ vs. JKS — Ранг доходности на риск
CSIQ
JKS
Сравнение CSIQ c JKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIQ | JKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1.85 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIQ | JKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.44 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.08 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CSIQ и JKS
Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и JKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIQ | JKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -94.84% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.94% | -33.06% | -30.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.64% | -66.92% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.65% | -79.24% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.46% | -82.09% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.56% | -69.56% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.09% | -51.88% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 14.35% | +19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIQ и JKS
Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 28.98% по сравнению с JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIQ | JKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.98% | 16.76% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.86% | 42.35% | +23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.12% | 60.71% | +34.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 70.72% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.64% | 70.80% | -7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIQ и JKS
CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSIQ Canadian Solar Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 5.86% | 5.04% | 6.02% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSIQ и JKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Solar Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSIQ и JKS
CSIQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Solar Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.82M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
JKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
CSIQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Solar Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.87M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
JKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -256.25M при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.
CSIQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Solar Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.09M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.
JKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -463.51M при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSIQ and JKS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIQ has higher volatility (28.98%) compared to JKS (16.76%). In terms of maximum drawdown, CSIQ dropped -96.02% vs JKS's -94.84%.
CSIQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIQ и JKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор