PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSIQ с JKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSIQ с JKS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Solar Inc. (CSIQ) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIQ или JKS.

Корреляция

Корреляция между CSIQ и JKS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CSIQ и JKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Solar Inc. (CSIQ) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.75%
81.18%
CSIQ
JKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSIQ:

-0.30

JKS:

-0.21

Коэф-т Сортино

CSIQ:

0.10

JKS:

0.23

Коэф-т Омега

CSIQ:

1.01

JKS:

1.03

Коэф-т Кальмара

CSIQ:

-0.28

JKS:

-0.20

Коэф-т Мартина

CSIQ:

-0.69

JKS:

-0.56

Индекс Язвы

CSIQ:

36.47%

JKS:

29.63%

Дневная вол-ть

CSIQ:

83.61%

JKS:

77.97%

Макс. просадка

CSIQ:

-96.02%

JKS:

-94.84%

Текущая просадка

CSIQ:

-82.62%

JKS:

-77.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSIQ:

$737.85M

JKS:

$870.83M

EPS

CSIQ:

$0.54

JKS:

-$0.69

Коэффициент PEG

CSIQ:

0.16

JKS:

0.26

Коэффициент P/S

CSIQ:

0.12

JKS:

0.01

Коэффициент P/B

CSIQ:

0.22

JKS:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

CSIQ:

$3.14B

JKS:

$48.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSIQ:

$529.53M

JKS:

$6.53B

EBITDA (12 мес.)

CSIQ:

$209.24M

JKS:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, CSIQ показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у JKS с доходностью -29.08%. За последние 10 лет акции CSIQ уступали акциям JKS по среднегодовой доходности: -11.36% против -3.75% соответственно.

CSIQ

С начала года

0.27%

1 месяц

16.27%

6 месяцев

-16.85%

1 год

-26.40%

5 лет

-8.37%

10 лет

-11.36%

JKS

С начала года

-29.08%

1 месяц

-12.14%

6 месяцев

-24.91%

1 год

-20.93%

5 лет

4.95%

10 лет

-3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSIQ и JKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSIQ
Ранг риск-скорректированной доходности CSIQ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
JKS
Ранг риск-скорректированной доходности JKS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSIQ c JKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Solar Inc. (CSIQ) и JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSIQ, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSIQ: -0.30
JKS: -0.21
Коэффициент Сортино CSIQ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSIQ: 0.10
JKS: 0.23
Коэффициент Омега CSIQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSIQ: 1.01
JKS: 1.03
Коэффициент Кальмара CSIQ, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSIQ: -0.28
JKS: -0.20
Коэффициент Мартина CSIQ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSIQ: -0.69
JKS: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа CSIQ на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа JKS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSIQ и JKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.21
CSIQ
JKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSIQ и JKS

CSIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%.

TTM20242023
CSIQ
Canadian Solar Inc.		0.00%0.00%0.00%
JKS
JinkoSolar Holding Co., Ltd.		8.49%6.02%4.06%

Просадки

Сравнение просадок CSIQ и JKS

Максимальная просадка CSIQ за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке JKS в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIQ и JKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.62%
-77.21%
CSIQ
JKS

Волатильность

Сравнение волатильности CSIQ и JKS

Canadian Solar Inc. (CSIQ) имеет более высокую волатильность в 41.91% по сравнению с JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) с волатильностью 26.49%. Это указывает на то, что CSIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.91%
26.49%
CSIQ
JKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSIQ и JKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Solar Inc. и JinkoSolar Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию