PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPD с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с BIBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPD is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.06%/yr vs 9.54%/yr for BIBL. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SPD charges 0.53%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPD и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.

SPD

1 день
-0.58%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
10.71%
С начала года
10.20%
1 год
15.77%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
Всё время*
11.05%

BIBL

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
17.86%
С начала года
25.22%
1 год
34.28%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIBL

Inspire 100 ETF
$2.82M$2.85M$2.91M

SPD

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
$384.80K$344.70K$356.49K

Сравнение доходности по годам SPD и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		10.20%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.06%
BIBL
Inspire 100 ETF		25.22%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%10.64%

Correlation

The correlation between SPD and BIBL is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.83

The correlation between SPD and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и BIBL

Секторы
SPD
BIBL

Технологии

38.5%
33.0%

Финансовые услуги

11.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
0.3%

Здравоохранение

8.9%
4.4%

Промышленность

8.4%
26.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.4%

Энергетика

3.0%
5.4%

Коммунальные услуги

2.2%
3.4%

Недвижимость

1.8%
14.2%

Сырьевые материалы

1.7%
3.8%

Технологии

SPD
38.5%
BIBL
33.0%

Финансовые услуги

SPD
11.6%
BIBL
8.3%

Коммуникационные услуги

SPD
9.9%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

SPD
9.5%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

SPD
8.9%
BIBL
4.4%

Промышленность

SPD
8.4%
BIBL
26.8%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.5%
BIBL
0.4%

Энергетика

SPD
3.0%
BIBL
5.4%

Коммунальные услуги

SPD
2.2%
BIBL
3.4%

Недвижимость

SPD
1.8%
BIBL
14.2%

Сырьевые материалы

SPD
1.7%
BIBL
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с GLRYBIBL с BLESBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с TPLC

Доходность на риск

SPD vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPD c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.97

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.65

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.85

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

13.80

-9.60

SPD vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPD и BIBL

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-36.12%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.94%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-20.60%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-30.85%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.95%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.96%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.49%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и BIBL

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 5.09% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.18%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

14.53%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

17.50%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

19.95%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

21.11%

-5.11%

Сравнение комиссий SPD и BIBL

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и BIBL

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.93%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPD and BIBL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.18%) compared to SPD (5.09%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.54% vs 8.06% for SPD. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.54% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

SPD and BIBL have nearly identical dividend yields, around 0.93%.

They also come from different issuers: Simplify and Inspire. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор