PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с BDGS

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPD returned 17.11%/yr vs 13.55%/yr for BDGS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPD charges 0.53%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности SPD и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.55%.

SPD

1 день
-0.32%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.20%
3 года*
17.11%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.54%
1 год
12.84%
3 года*
13.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.22%18.86%17.49%13.57%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.55%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between SPD and BDGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.76

The correlation between SPD and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и BDGS

Секторы
SPD
BDGS

Технологии

39.9%
37.4%

Финансовые услуги

11.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.9%

Здравоохранение

8.2%
7.5%

Промышленность

7.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.1%

Энергетика

3.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

SPD
39.9%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

SPD
11.0%
BDGS
9.3%

Коммуникационные услуги

SPD
10.5%
BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

SPD
9.6%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

SPD
8.2%
BDGS
7.5%

Промышленность

SPD
7.7%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.4%
BDGS
4.1%

Энергетика

SPD
3.2%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

SPD
2.0%
BDGS
1.9%

Недвижимость

SPD
1.8%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

SPD
1.7%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

SPD vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.03

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.03

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.20

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

14.21

-9.97

SPD vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPD и BDGS

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-9.12%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-4.03%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-9.12%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.84%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-0.66%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

0.91%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и BDGS

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.28%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

5.16%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

6.38%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

8.23%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

8.23%

+7.77%

Сравнение комиссий SPD и BDGS

SPD берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и BDGS

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

SPD and BDGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (4.47%) compared to BDGS (2.28%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, SPD leads with 17.11% vs 13.55% for BDGS. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPD has performed better with a 17.11% return vs 13.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: Simplify and Bridges. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор