PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPD с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPD is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 7.82%/yr vs 12.80%/yr for BBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPD charges 0.53%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SPD и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

SPD

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
5.34%
С начала года
6.38%
1 год
11.50%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.38%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.06%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%10.09%

Correlation

The correlation between SPD and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.92

The correlation between SPD and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и BBUS

Секторы
SPD
BBUS

Технологии

39.9%
37.5%

Финансовые услуги

11.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.2%

Здравоохранение

8.2%
9.1%

Промышленность

7.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SPD
39.9%
BBUS
37.5%

Финансовые услуги

SPD
11.0%
BBUS
12.0%

Коммуникационные услуги

SPD
10.5%
BBUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

SPD
9.6%
BBUS
9.2%

Здравоохранение

SPD
8.2%
BBUS
9.1%

Промышленность

SPD
7.7%
BBUS
7.7%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.4%
BBUS
4.5%

Энергетика

SPD
3.2%
BBUS
3.1%

Коммунальные услуги

SPD
2.0%
BBUS
2.7%

Недвижимость

SPD
1.8%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

SPD
1.7%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

SPD vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.68

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.32

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.30

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

9.88

-6.81

SPD vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPD и BBUS

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-35.35%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.21%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-19.01%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-25.46%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.99%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.40%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.13%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и BBUS

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.42% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.38%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

10.03%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.58%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.14%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

19.53%

-3.58%

Сравнение комиссий SPD и BBUS

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и BBUS

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPD and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPD has higher volatility (3.42%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.80% vs 7.82% for SPD. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.80% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.96% for SPD.

They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор