PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с ADPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с ADPV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and ADPV (Adaptiv Select ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPD returned 17.87%/yr vs 27.04%/yr for ADPV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPD charges 0.53%/yr vs 1.00%/yr for ADPV.

Доходность

Сравнение доходности SPD и ADPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у ADPV с доходностью 10.73%.

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

ADPV

1 день
0.06%
1 месяц
6.65%
С начала года
10.73%
6 месяцев
11.05%
1 год
39.30%
3 года*
27.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и ADPV

2026 (YTD)2025202420232022
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-1.30%
ADPV
Adaptiv Select ETF		10.73%21.19%43.88%-0.62%0.57%

Correlation

The correlation between SPD and ADPV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.61

The correlation between SPD and ADPV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и ADPV

Секторы
SPD
ADPV

Технологии

35.6%
15.1%

Финансовые услуги

11.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Здравоохранение

8.5%
11.6%

Промышленность

8.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
23.7%

Коммунальные услуги

2.4%
7.2%

Недвижимость

1.9%
11.8%

Сырьевые материалы

1.8%
11.2%

Технологии

SPD
35.6%
ADPV
15.1%

Финансовые услуги

SPD
11.8%
ADPV
4.2%

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
ADPV
7.5%

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
ADPV
7.8%

Здравоохранение

SPD
8.5%
ADPV
11.6%

Промышленность

SPD
8.3%
ADPV
7.0%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
ADPV

-

Энергетика

SPD
3.5%
ADPV
23.7%

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
ADPV
7.2%

Недвижимость

SPD
1.9%
ADPV
11.8%

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
ADPV
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Adaptiv Select ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с VRTADPV с FOCPXADPV с QQQ

Доходность на риск

SPD vs. ADPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c ADPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDADPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.64

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.19

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.84

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

8.42

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. ADPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ADPV равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и ADPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDADPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.64

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.98

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SPD и ADPV

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и ADPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDADPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-22.30%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.88%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-22.30%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-5.47%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.68%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и ADPV

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.35%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDADPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.94%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

16.94%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

24.10%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

20.84%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

20.84%

-4.86%

Сравнение комиссий SPD и ADPV

SPD берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и ADPV

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности ADPV в 0.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

SPD and ADPV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (5.94%) compared to SPD (3.35%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs ADPV's -22.30%.

On 3-year performance, ADPV leads with 27.04% vs 17.87% for SPD. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 27.04% return vs 17.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.63% for ADPV.

They also come from different issuers: Simplify and Adaptiv. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 1.00% for ADPV.

ADPV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и ADPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор