Сравнение SPD с ADPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Adaptiv Select ETF (ADPV).
SPD и ADPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и ADPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и ADPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -1.30% |
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у ADPV с доходностью 1.03%.
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и ADPV
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.
Доходность на риск
SPD vs. ADPV — Ранг доходности на риск
SPD
ADPV
Сравнение SPD c ADPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | ADPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.16 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.65 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.92 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.46 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | ADPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.16 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SPD и ADPV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и ADPV
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности ADPV в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и ADPV
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и ADPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | ADPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -22.30% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -13.88% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -6.12% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -5.53% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.13% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и ADPV
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.33%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | ADPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 9.47% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 20.36% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 23.18% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 21.00% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 21.00% | -4.92% |