PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBO с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SPBO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPBO returned 2.77%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPBO charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.77% против 13.12% соответственно.

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBO и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.70%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SPBO and GLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BNDSPBO с BSCS
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SPBO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.21

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.60

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.68

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

4.15

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.01

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPBO и GLD

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-45.56%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-19.21%

+16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

-19.21%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-21.03%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

-22.00%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-17.75%

+16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-16.16%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

7.73%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и GLD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 1.35%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.51%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

23.16%

-19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

26.61%

-22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

18.00%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

15.95%

-8.46%

Сравнение комиссий SPBO и GLD

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и GLD

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы

SPBO and GLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to SPBO (1.35%). In terms of maximum drawdown, SPBO dropped -22.23% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 2.77% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPBO has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.00% for GLD.

SPBO is categorized as Corporate Bonds, while GLD is Gold. SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.03% for SPBO and 0.40% for GLD.

SPBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор