Сравнение SPBO с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPBO и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.91% против 14.11% соответственно.
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBO и GLD
SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPBO vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPBO
GLD
Сравнение SPBO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.89 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.31 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.70 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 9.90 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.89 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.25 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.89 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPBO и GLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и GLD
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPBO и GLD
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -45.56% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -19.21% | +16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -21.03% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.23% | -22.00% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -11.71% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -16.17% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 5.25% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 2.23%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 10.48% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 24.34% | -21.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 27.81% | -22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 17.75% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 15.88% | -8.39% |