PortfoliosLab logo
Сравнение SPBO с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPBO и SPHY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPBO и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.80%
79.87%
SPBO
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBO:

1.10

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

SPBO:

1.56

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

SPBO:

1.20

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

SPBO:

0.55

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

SPBO:

3.57

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

SPBO:

1.93%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

SPBO:

6.26%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

SPBO:

-22.04%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

SPBO:

-6.09%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.24% против 4.39% соответственно.


SPBO

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.60%

1 год

7.06%

5 лет

0.45%

10 лет

2.24%

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPBO и SPHY

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPBO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBO и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBO c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPBO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPBO: 1.10
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино SPBO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPBO: 1.56
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега SPBO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPBO: 1.20
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара SPBO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPBO: 0.55
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина SPBO, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPBO: 3.57
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
1.61
SPBO
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и SPHY

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.26%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и SPHY

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.09%
-1.20%
SPBO
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и SPHY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 3.40%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.40%
4.20%
SPBO
SPHY