PortfoliosLab logo
Сравнение SPBO с GIGB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPBO и GIGB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SPBO и GIGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.67%
17.76%
SPBO
GIGB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBO:

1.14

GIGB:

1.07

Коэф-т Сортино

SPBO:

1.62

GIGB:

1.54

Коэф-т Омега

SPBO:

1.20

GIGB:

1.19

Коэф-т Кальмара

SPBO:

0.57

GIGB:

0.52

Коэф-т Мартина

SPBO:

3.70

GIGB:

3.26

Индекс Язвы

SPBO:

1.93%

GIGB:

2.07%

Дневная вол-ть

SPBO:

6.26%

GIGB:

6.31%

Макс. просадка

SPBO:

-22.04%

GIGB:

-22.25%

Текущая просадка

SPBO:

-5.70%

GIGB:

-6.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у GIGB с доходностью 2.08%.


SPBO

С начала года

1.98%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.74%

5 лет

0.54%

10 лет

2.32%

GIGB

С начала года

2.08%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

1.16%

1 год

7.40%

5 лет

0.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPBO и GIGB

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GIGB в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GIGB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GIGB: 0.14%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPBO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBO и GIGB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

GIGB
Ранг риск-скорректированной доходности GIGB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIGB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBO c GIGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPBO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPBO: 1.14
GIGB: 1.07
Коэффициент Сортино SPBO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPBO: 1.62
GIGB: 1.54
Коэффициент Омега SPBO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPBO: 1.20
GIGB: 1.19
Коэффициент Кальмара SPBO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPBO: 0.57
GIGB: 0.52
Коэффициент Мартина SPBO, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPBO: 3.70
GIGB: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIGB равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и GIGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.07
SPBO
GIGB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и GIGB

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности GIGB в 4.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.24%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
4.58%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и GIGB

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке GIGB в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и GIGB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.70%
-6.57%
SPBO
GIGB

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и GIGB

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 3.41%, в то время как у Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.41%
3.62%
SPBO
GIGB