PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с GIGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBO с GIGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB).

SPBO и GIGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и GIGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBO и GIGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%1.84%
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.16%7.58%1.68%8.80%-15.80%-1.64%9.86%15.05%-2.76%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у GIGB с доходностью -0.16%.

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%

GIGB

1 день
0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.71%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с BSCSSPBO с BSCQ
Часто сравнивают с GIGB:
GIGB с BNDGIGB с BNDXGIGB с SWVXXGIGB с ^GSPCGIGB с FDHYGIGB с AGGGIGB с FAGIX

Сравнение комиссий SPBO и GIGB

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GIGB в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPBO vs. GIGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c GIGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOGIGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.85

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.71

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

5.12

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. GIGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIGB равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и GIGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOGIGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.15

Корреляция

Корреляция между SPBO и GIGB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и GIGB

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности GIGB в 4.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		4.71%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и GIGB

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, примерно равная максимальной просадке GIGB в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и GIGB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBOGIGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-22.25%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.92%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-22.25%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.77%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.70%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.97%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и GIGB

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) имеют волатильность 2.23% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBOGIGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.14%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.96%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

5.54%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

7.26%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

7.72%

-0.23%