PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBO с SPIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).

SPBO и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBO и SPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		-0.01%7.91%4.28%7.27%-9.65%-1.24%7.69%10.23%-0.49%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью -0.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPBO имеют среднегодовую доходность 2.91%, а акции SPIB немного впереди с 2.92%.

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%

SPIB

1 день
0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.40%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCSSPBO с BSCQ
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BNDSPIB с EARRX

Сравнение комиссий SPBO и SPIB

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPBO vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOSPIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.62

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.30

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.74

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

10.02

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPIB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.62

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между SPBO и SPIB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и SPIB

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SPIB в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.44%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и SPIB

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и SPIB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBOSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-14.94%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.02%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-14.80%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

-14.94%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.25%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.91%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.55%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и SPIB

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBOSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.41%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.95%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

3.35%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

4.45%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

4.59%

+2.90%