Сравнение SPBO с SPIB
SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) and SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from State Street - SPBO tracks the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index while SPIB tracks the Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPBO returned 2.51%/yr vs 2.73%/yr for SPIB. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPBO charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SPIB.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и SPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям SPIB по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.73% соответственно.
SPBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.51%
- Всё время*
- 3.33%
SPIB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 3.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.39M | $13.80M | $18.32M | |
| $225.63M | $192.48M | $230.44M |
Сравнение доходности по годам SPBO и SPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.23% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.68% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | -1.24% | 7.69% | 10.23% | -0.49% | 3.76% |
Correlation
The correlation between SPBO and SPIB is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г. | 0.66 |
Over the past year, SPBO and SPIB have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBO vs. SPIB — Ранг доходности на риск
SPBO
SPIB
Сравнение SPBO c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBO | SPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.57 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 4.82 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBO и SPIB
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и SPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBO | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -14.94% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.02% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | -2.90% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -14.60% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.23% | -14.94% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.56% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -1.89% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.66% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и SPIB
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBO | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.77% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 2.31% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.79% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 4.49% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 4.60% | +2.89% |
Сравнение комиссий SPBO и SPIB
SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPIB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и SPIB
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SPIB в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.17% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPBO and SPIB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPBO has higher volatility (1.22%) compared to SPIB (0.77%). In terms of maximum drawdown, SPBO dropped -22.23% vs SPIB's -14.94%.
On 10-year performance, SPIB leads with 2.73% vs 2.51% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPIB has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPIB has performed better with a 2.73% return vs 2.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPIB.
SPBO has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.49% for SPIB.
SPBO tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while SPIB tracks Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.03% for SPBO and 0.04% for SPIB.
SPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBO и SPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор