PortfoliosLab logo
Сравнение SPBO с SPIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPBO и SPIB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SPBO и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.08%
54.28%
SPBO
SPIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBO:

1.10

SPIB:

2.05

Коэф-т Сортино

SPBO:

1.56

SPIB:

3.06

Коэф-т Омега

SPBO:

1.20

SPIB:

1.39

Коэф-т Кальмара

SPBO:

0.55

SPIB:

1.36

Коэф-т Мартина

SPBO:

3.57

SPIB:

8.16

Индекс Язвы

SPBO:

1.93%

SPIB:

0.95%

Дневная вол-ть

SPBO:

6.26%

SPIB:

3.77%

Макс. просадка

SPBO:

-22.04%

SPIB:

-14.94%

Текущая просадка

SPBO:

-6.09%

SPIB:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям SPIB по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.51% соответственно.


SPBO

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.60%

1 год

7.06%

5 лет

0.45%

10 лет

2.24%

SPIB

С начала года

2.19%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.01%

1 год

7.67%

5 лет

1.81%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPBO и SPIB

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIB: 0.07%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPBO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBO и SPIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPIB
Ранг риск-скорректированной доходности SPIB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBO c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPBO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPBO: 1.10
SPIB: 2.05
Коэффициент Сортино SPBO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPBO: 1.56
SPIB: 3.06
Коэффициент Омега SPBO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPBO: 1.20
SPIB: 1.39
Коэффициент Кальмара SPBO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPBO: 0.55
SPIB: 1.36
Коэффициент Мартина SPBO, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPBO: 3.57
SPIB: 8.16

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPIB равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
2.05
SPBO
SPIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и SPIB

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SPIB в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.26%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
4.45%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и SPIB

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и SPIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.09%
-0.54%
SPBO
SPIB

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и SPIB

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.40%
1.95%
SPBO
SPIB