Сравнение SPBO с BSCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS).
SPBO и BSCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и BSCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBO и BSCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | 0.10% |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 0.21%.
SPBO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.90%
BSCS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBO и BSCS
SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSCS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPBO vs. BSCS — Ранг доходности на риск
SPBO
BSCS
Сравнение SPBO c BSCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBO | BSCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.18 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.26 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.64 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 16.51 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBO | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.18 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPBO и BSCS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и BSCS
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности BSCS в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.12% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPBO и BSCS
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и BSCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBO | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -18.40% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -1.37% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -17.63% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.58% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.29% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.30% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и BSCS
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBO | BSCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.67% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 1.02% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 2.27% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 4.95% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 6.31% | +1.18% |