PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPBO с BSCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPBO и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.90%
23.91%
SPBO
BSCS

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 3.49%.


SPBO

С начала года

2.89%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

3.56%

1 год

9.15%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

2.49%

BSCS

С начала года

3.49%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

3.53%

1 год

7.58%

5 лет (среднегодовая)

1.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPBOBSCS
Коэф-т Шарпа1.622.20
Коэф-т Сортино2.403.34
Коэф-т Омега1.281.42
Коэф-т Кальмара0.660.77
Коэф-т Мартина6.459.99
Индекс Язвы1.54%0.80%
Дневная вол-ть6.15%3.64%
Макс. просадка-22.04%-18.42%
Текущая просадка-7.26%-3.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPBO и BSCS

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSCS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPBO и BSCS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPBO c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPBO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.622.20
Коэффициент Сортино SPBO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.403.34
Коэффициент Омега SPBO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.42
Коэффициент Кальмара SPBO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.660.77
Коэффициент Мартина SPBO, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.459.99
SPBO
BSCS

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCS равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
2.20
SPBO
BSCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и BSCS

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности BSCS в 4.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.21%4.73%3.54%2.65%2.84%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%3.76%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
4.47%3.90%2.71%2.13%2.70%3.28%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и BSCS

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки BSCS в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и BSCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.26%
-3.54%
SPBO
BSCS

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и BSCS

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
0.89%
SPBO
BSCS