PortfoliosLab logo
Сравнение SPBO с BSCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPBO и BSCS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SPBO и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.77%
27.78%
SPBO
BSCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBO:

1.14

BSCS:

2.56

Коэф-т Сортино

SPBO:

1.62

BSCS:

3.89

Коэф-т Омега

SPBO:

1.20

BSCS:

1.51

Коэф-т Кальмара

SPBO:

0.57

BSCS:

0.97

Коэф-т Мартина

SPBO:

3.70

BSCS:

11.27

Индекс Язвы

SPBO:

1.93%

BSCS:

0.70%

Дневная вол-ть

SPBO:

6.26%

BSCS:

3.09%

Макс. просадка

SPBO:

-22.04%

BSCS:

-18.42%

Текущая просадка

SPBO:

-5.70%

BSCS:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 2.70%.


SPBO

С начала года

1.98%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.74%

5 лет

0.54%

10 лет

2.32%

BSCS

С начала года

2.70%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.73%

1 год

8.29%

5 лет

1.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPBO и BSCS

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSCS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCS: 0.10%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPBO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBO и BSCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBO c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPBO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPBO: 1.14
BSCS: 2.56
Коэффициент Сортино SPBO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPBO: 1.62
BSCS: 3.89
Коэффициент Омега SPBO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPBO: 1.20
BSCS: 1.51
Коэффициент Кальмара SPBO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPBO: 0.57
BSCS: 0.97
Коэффициент Мартина SPBO, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPBO: 3.70
BSCS: 11.27

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BSCS равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
2.56
SPBO
BSCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и BSCS

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности BSCS в 4.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.24%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
4.54%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и BSCS

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки BSCS в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и BSCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.70%
-0.54%
SPBO
BSCS

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и BSCS

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.41%
1.50%
SPBO
BSCS