PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPBO с BSCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBO с BSCS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS).

SPBO и BSCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBO или BSCS.

Корреляция

Корреляция между SPBO и BSCS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBO:

0.86

BSCS:

2.28

Коэф-т Сортино

SPBO:

1.20

BSCS:

3.34

Коэф-т Омега

SPBO:

1.15

BSCS:

1.43

Коэф-т Кальмара

SPBO:

0.45

BSCS:

0.92

Коэф-т Мартина

SPBO:

2.64

BSCS:

9.55

Индекс Язвы

SPBO:

1.97%

BSCS:

0.70%

Дневная вол-ть

SPBO:

6.23%

BSCS:

3.04%

Макс. просадка

SPBO:

-22.05%

BSCS:

-18.42%

Текущая просадка

SPBO:

-6.32%

BSCS:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 2.50%.

SPBO

С начала года

1.32%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

0.03%

1 год

5.33%

5 лет

0.65%

10 лет

2.54%

BSCS

С начала года

2.50%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.89%

5 лет

1.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPBO и BSCS

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSCS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBO и BSCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBO c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BSCS равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и BSCS

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности BSCS в 4.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.29%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.55%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.28%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и BSCS

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки BSCS в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и BSCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и BSCS

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...