PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с BSCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBO с BSCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) and BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index while BSCS tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPBO returned 0.66%/yr vs 1.39%/yr for BSCS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPBO charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for BSCS.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и BSCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у BSCS с доходностью 0.76%.

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%

BSCS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.61%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBO и BSCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.70%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%0.10%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.76%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%15.41%-0.40%

Correlation

The correlation between SPBO and BSCS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.84

The correlation between SPBO and BSCS shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BNDSPBO с BSCQ
Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с BSCRBSCS с AGGBSCS с SGOV

Доходность на риск

SPBO vs. BSCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c BSCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOBSCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.75

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

4.60

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.58

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

4.29

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

18.35

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. BSCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BSCS равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и BSCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOBSCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.75

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SPBO и BSCS

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки BSCS в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и BSCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBOBSCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-18.40%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.08%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

-3.14%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-17.63%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.10%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.20%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.25%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и BSCS

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBOBSCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.37%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

1.01%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

1.68%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

4.92%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

6.24%

+1.25%

Сравнение комиссий SPBO и BSCS

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BSCS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и BSCS

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности BSCS в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы

SPBO and BSCS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBO has higher volatility (1.35%) compared to BSCS (0.37%). In terms of maximum drawdown, SPBO dropped -22.23% vs BSCS's -18.40%.

On 5-year performance, BSCS leads with 1.39% vs 0.66% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSCS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCS has performed better with a 1.39% return vs 0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCS.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.46% for BSCS.

SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SPBO and 0.10% for BSCS.

BSCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBO и BSCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор