Сравнение SPBO с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SPBO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBO или BND.
Корреляция
Корреляция между SPBO и BND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и BND
Основные характеристики
SPBO:
1.25
BND:
1.00
SPBO:
1.85
BND:
1.46
SPBO:
1.22
BND:
1.17
SPBO:
0.59
BND:
0.41
SPBO:
4.59
BND:
3.06
SPBO:
1.63%
BND:
1.82%
SPBO:
6.00%
BND:
5.55%
SPBO:
-22.04%
BND:
-18.84%
SPBO:
-5.42%
BND:
-7.66%
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции SPBO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.48% соответственно.
SPBO
4.93%
0.84%
5.56%
7.98%
0.95%
2.62%
BND
3.28%
0.85%
4.52%
6.07%
-0.06%
1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBO и BND
И SPBO, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPBO c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и BND
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BND в 3.56%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.84% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% | 3.76% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.56% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SPBO и BND
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и BND
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.