PortfoliosLab logo
Сравнение SPBO с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPBO и BND составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SPBO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.73%
35.75%
SPBO
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBO:

1.14

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

SPBO:

1.62

BND:

1.93

Коэф-т Омега

SPBO:

1.20

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

SPBO:

0.57

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

SPBO:

3.70

BND:

3.43

Индекс Язвы

SPBO:

1.93%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

SPBO:

6.26%

BND:

5.31%

Макс. просадка

SPBO:

-22.04%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

SPBO:

-5.70%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции SPBO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.43% соответственно.


SPBO

С начала года

1.98%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.74%

5 лет

0.54%

10 лет

2.32%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.62%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPBO и BND

И SPBO, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPBO: 0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBO и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPBO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPBO: 1.14
BND: 1.33
Коэффициент Сортино SPBO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPBO: 1.62
BND: 1.93
Коэффициент Омега SPBO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPBO: 1.20
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара SPBO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPBO: 0.57
BND: 0.52
Коэффициент Мартина SPBO, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPBO: 3.70
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.33
SPBO
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и BND

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.24%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и BND

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.70%
-6.87%
SPBO
BND

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и BND

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.41%
2.19%
SPBO
BND