PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPBO с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPBO и BND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SPBO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.56%
4.52%
SPBO
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBO:

1.25

BND:

1.00

Коэф-т Сортино

SPBO:

1.85

BND:

1.46

Коэф-т Омега

SPBO:

1.22

BND:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPBO:

0.59

BND:

0.41

Коэф-т Мартина

SPBO:

4.59

BND:

3.06

Индекс Язвы

SPBO:

1.63%

BND:

1.82%

Дневная вол-ть

SPBO:

6.00%

BND:

5.55%

Макс. просадка

SPBO:

-22.04%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

SPBO:

-5.42%

BND:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции SPBO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.48% соответственно.


SPBO

С начала года

4.93%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

5.56%

1 год

7.98%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.62%

BND

С начала года

3.28%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

4.52%

1 год

6.07%

5 лет (среднегодовая)

-0.06%

10 лет (среднегодовая)

1.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPBO и BND

И SPBO, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPBO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPBO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.251.00
Коэффициент Сортино SPBO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.851.46
Коэффициент Омега SPBO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.17
Коэффициент Кальмара SPBO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.590.41
Коэффициент Мартина SPBO, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.593.06
SPBO
BND

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.25
1.00
SPBO
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и BND

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BND в 3.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.13%4.73%3.54%2.65%2.84%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%3.76%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.56%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и BND

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.42%
-7.66%
SPBO
BND

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и BND

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65%
1.40%
SPBO
BND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab