Сравнение SPBO с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SPBO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBO или BND.
Корреляция
Корреляция между SPBO и BND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и BND
Основные характеристики
SPBO:
0.39
BND:
0.25
SPBO:
0.59
BND:
0.38
SPBO:
1.07
BND:
1.04
SPBO:
0.18
BND:
0.10
SPBO:
1.21
BND:
0.64
SPBO:
1.90%
BND:
2.10%
SPBO:
5.85%
BND:
5.42%
SPBO:
-22.04%
BND:
-18.84%
SPBO:
-7.79%
BND:
-9.50%
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции SPBO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.13% соответственно.
SPBO
-0.28%
-1.39%
0.47%
3.04%
0.27%
2.11%
BND
-0.17%
-1.00%
0.03%
2.06%
-0.54%
1.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBO и BND
И SPBO, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPBO и BND
SPBO
BND
Сравнение SPBO c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и BND
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности BND в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.29% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.84% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPBO и BND
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и BND
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.