PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBO с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - SPBO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPBO returned 2.77%/yr vs 1.58%/yr for BND. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции SPBO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.58% соответственно.

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBO и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.70%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between SPBO and BND is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.71

Over the past year, SPBO and BND have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BSCSSPBO с BSCQ
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

SPBO vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.36

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.03

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.92

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

5.80

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SPBO и BND

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-18.58%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.68%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

-5.92%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-17.91%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

-18.58%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.37%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.06%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и BND

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.23%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

2.66%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.78%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

6.02%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

5.53%

+1.96%

Сравнение комиссий SPBO и BND

И SPBO, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и BND

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPBO and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPBO has higher volatility (1.35%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, SPBO dropped -22.23% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, SPBO leads with 2.77% vs 1.58% for BND. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPBO has performed better with a 2.77% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBO and BND have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.97% for BND.

SPBO is categorized as Corporate Bonds, while BND is Total Bond Market. SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

SPBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBO и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор