PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78464A1447
CUSIP78464A144
ЭмитентState Street
Дата выпуска6 апр. 2011 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияCorporate Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия SPBO составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SPBO с SPIB, SPBO с GIGB, SPBO с USHY, SPBO с USIG, SPBO с BSCS, SPBO с BSCQ, SPBO с SPHY, SPBO с BND, SPBO с AGG, SPBO с EPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
13.71%
SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF показал доход в 2.81% с начала года и 10.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR Portfolio Corporate Bond ETF составила 2.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.81%24.30%
1 месяц-1.57%4.09%
6 месяцев4.03%14.29%
1 год10.74%35.42%
5 лет (среднегодовая)0.88%13.95%
10 лет (среднегодовая)2.44%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPBO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.07%-1.41%1.34%-2.56%1.98%0.55%2.40%1.77%1.72%-2.52%2.81%
20234.40%-3.31%2.88%0.79%-1.53%0.64%0.22%-0.78%-2.79%-1.80%6.20%4.05%8.80%
2022-3.05%-2.00%-2.82%-5.35%1.20%-2.88%3.60%-3.60%-5.13%-0.92%5.63%-1.01%-15.68%
2021-1.41%-1.90%-1.34%1.16%0.49%1.75%1.28%-0.22%-1.27%0.46%-0.20%-0.07%-1.33%
20202.28%0.96%-5.95%4.32%2.03%2.05%3.06%-1.43%-0.28%-0.40%3.20%0.39%10.26%
20192.36%-0.13%3.19%0.34%1.41%2.51%0.36%3.32%-0.60%0.28%0.60%0.23%14.68%
2018-0.50%-1.42%0.18%-1.13%0.57%-0.32%0.35%0.51%-0.24%-1.40%0.06%1.58%-1.78%
20170.48%1.08%0.11%0.60%1.11%0.42%0.48%0.76%-0.13%0.08%-0.14%0.50%5.46%
20160.58%0.65%2.06%1.16%-0.03%2.29%1.32%0.30%-0.06%-0.91%-2.42%0.02%4.98%
20153.02%-1.39%0.30%-0.49%-1.64%-1.42%0.63%-0.80%0.86%0.56%0.32%-1.38%-1.52%
20142.07%0.63%0.79%0.94%1.00%0.67%-0.57%1.95%-0.88%0.25%-0.16%1.28%8.24%
20130.68%1.04%-0.39%1.46%-2.20%-3.90%0.48%-0.32%1.04%1.33%-0.15%-0.44%-1.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPBO среди ETFs на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SPBO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPBO, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPBO, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPBO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPBO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPBO, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
2.90
SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.51$1.39$1.01$0.92$1.03$1.17$1.10$1.02$0.98$0.95$1.04$1.16

Дивидендный доход

5.22%4.73%3.54%2.65%2.84%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%3.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.13$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.26
2023$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.25$1.39
2022$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.09$0.10$0.10$0.20$1.01
2021$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.22$0.92
2020$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.18$1.03
2019$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.19$1.17
2018$0.00$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.20$1.10
2017$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.17$1.02
2016$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.17$0.98
2015$0.00$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.08$0.16$0.95
2014$0.00$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.08$0.08$0.16$1.04
2013$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.25$1.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.33%
0
SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.04%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SPDR Portfolio Corporate Bond ETF составляет 7.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.04%23 сент. 2021 г.27220 окт. 2022 г.
-20.04%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.6015 июн. 2020 г.69
-9.01%2 мая 2013 г.7619 авг. 2013 г.1772 мая 2014 г.253
-5.58%4 янв. 2021 г.5218 мар. 2021 г.8419 июл. 2021 г.136
-5.1%27 апр. 2015 г.471 июл. 2015 г.2124 мая 2016 г.259

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR Portfolio Corporate Bond ETF составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
3.92%
SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)