Сравнение SPBO с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
SPBO и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBO или USIG.
Корреляция
Корреляция между SPBO и USIG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и USIG
Основные характеристики
SPBO:
0.49
USIG:
0.59
SPBO:
0.71
USIG:
0.84
SPBO:
1.09
USIG:
1.11
SPBO:
0.25
USIG:
0.29
SPBO:
1.68
USIG:
1.99
SPBO:
1.86%
USIG:
1.75%
SPBO:
6.32%
USIG:
5.93%
SPBO:
-22.04%
USIG:
-22.21%
SPBO:
-7.83%
USIG:
-7.13%
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPBO имеют среднегодовую доходность 2.06%, а акции USIG немного впереди с 2.07%.
SPBO
-0.32%
-2.00%
-2.06%
4.34%
0.04%
2.06%
USIG
0.05%
-1.71%
-1.64%
4.74%
0.21%
2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBO и USIG
SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPBO и USIG
SPBO
USIG
Сравнение SPBO c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и USIG
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности USIG в 4.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.36% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.13% | 3.24% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPBO и USIG
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и USIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и USIG
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.