Сравнение SPBO с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
SPBO и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBO или USIG.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и USIG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPBO показывает доходность 2.89%, а USIG немного ниже – 2.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPBO имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции USIG немного отстают с 2.45%.
SPBO
2.89%
-2.13%
3.56%
9.15%
0.76%
2.49%
USIG
2.85%
-2.00%
3.46%
8.92%
0.68%
2.45%
Основные характеристики
| SPBO | USIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.45 | 6.80 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 6.15% | 5.79% |
| Макс. просадка | -22.04% | -22.21% |
| Текущая просадка | -7.26% | -6.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBO и USIG
SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPBO и USIG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPBO c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и USIG
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности USIG в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.21% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.84% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% | 3.76% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.39% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок SPBO и USIG
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и USIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и USIG
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.