Сравнение SPBC с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
SPBC и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.79% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.50% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.18% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.18%.
SPBC
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и UPAR
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
SPBC vs. UPAR — Ранг доходности на риск
SPBC
UPAR
Сравнение SPBC c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.82 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.01 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.18 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.08 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и UPAR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и UPAR
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности UPAR в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.96% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.75% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и UPAR
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -39.00% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -11.21% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -8.18% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -22.49% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.13% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и UPAR
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 6.14%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 7.00% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 10.58% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 15.86% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.17% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.17% | +2.42% |