PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с PFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

SPBC и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.79%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.90%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -2.90%.

SPBC

1 день
3.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-6.85%
1 год
15.60%
3 года*
23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-3.95%
1 месяц
11.53%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Сравнение комиссий SPBC и PFIX

И SPBC, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.

SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

SPBC vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.13

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.46

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.10

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

0.17

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.13

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.25

Корреляция

Корреляция между SPBC и PFIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и PFIX

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PFIX в 10.17%

TTM20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.96%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и PFIX

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-36.17%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-28.22%

+15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-19.94%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-17.07%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

17.44%

-13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и PFIX

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 6.14%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

13.71%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

20.26%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

35.00%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

38.75%

-18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

38.75%

-18.16%