PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPBC returned 15.96%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.08%

Correlation

The correlation between SPBC and PFIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

-0.07

The correlation between SPBC and PFIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPBC и PFIX

Секторы
SPBC
PFIX

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
32.2%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPBC
35.6%
PFIX

-

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
PFIX
32.2%

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
PFIX

-

Здравоохранение

SPBC
8.5%
PFIX

-

Промышленность

SPBC
8.3%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
PFIX

-

Энергетика

SPBC
3.5%
PFIX

-

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
PFIX

-

Недвижимость

SPBC
1.9%
PFIX

-

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с ^GSPCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

SPBC vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.52

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.58

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.61

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

-0.96

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.52

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SPBC и PFIX

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-36.17%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-25.64%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-36.17%

+15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-36.17%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-19.65%

+18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-17.13%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

16.35%

-12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и PFIX

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 3.38%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

7.51%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

20.89%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

30.32%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

38.50%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

38.35%

-17.96%

Сравнение комиссий SPBC и PFIX

И SPBC, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и PFIX

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Часто задаваемые вопросы

SPBC and PFIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to SPBC (3.38%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 15.96% for SPBC. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBC and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.83% for SPBC.

SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while PFIX is Hedge Fund.

SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор