Сравнение SPBC с PFIX
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPBC returned 15.20%/yr vs 17.72%/yr for PFIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.
SPBC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 4.82% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 13.87% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -25.35% |
Correlation
The correlation between SPBC and PFIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | -0.07 |
The correlation between SPBC and PFIX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SPBC
PFIX
Сравнение SPBC c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.48 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | -0.74 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и PFIX
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -36.17% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -25.64% | +13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -36.17% | +15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -36.17% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -23.31% | +19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -17.15% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 16.70% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и PFIX
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 5.19%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.85% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 21.31% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 29.19% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 38.46% | -17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 38.23% | -17.83% |
Сравнение комиссий SPBC и PFIX
И SPBC, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и PFIX
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PFIX в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.86% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to SPBC (5.19%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 15.20% for SPBC. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 0.86% for SPBC.
SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while PFIX is Hedge Fund.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор