Сравнение SPBC с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
SPBC и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 14.87% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и MDIV
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
SPBC vs. MDIV — Ранг доходности на риск
SPBC
MDIV
Сравнение SPBC c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.61 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 2.45 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и MDIV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и MDIV
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и MDIV
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -48.50% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -8.78% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -2.26% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -4.64% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.21% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и MDIV
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.06% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 4.81% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 9.73% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 11.01% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 15.27% | +5.32% |