PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

SPBC и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и IYW

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.04%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%24.62%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.

SPBC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-6.59%
1 год
15.80%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий SPBC и IYW

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

SPBC vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.13

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.73

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.77

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

5.68

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.30

+0.35

Корреляция

Корреляция между SPBC и IYW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и IYW

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.95%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и IYW

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-81.90%

+47.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-17.81%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-12.65%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-34.87%

+25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

5.55%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и IYW

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 6.19%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

8.23%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

15.99%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

26.92%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

25.78%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

24.98%

-4.39%