Сравнение SPBC с HIGH
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPBC returned 28.29%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.
SPBC
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 7.71% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -4.43% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between SPBC and HIGH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, SPBC and HIGH have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов SPBC и HIGH
Секторы
SPBC
HIGH
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SPBC
HIGH
-
Финансовые услуги
SPBC
HIGH
Коммуникационные услуги
SPBC
HIGH
-
Потребительский циклический сектор
SPBC
HIGH
-
Здравоохранение
SPBC
HIGH
-
Промышленность
SPBC
HIGH
-
Потребительский защитный сектор
SPBC
HIGH
-
Энергетика
SPBC
HIGH
-
Коммунальные услуги
SPBC
HIGH
-
Недвижимость
SPBC
HIGH
-
Сырьевые материалы
SPBC
HIGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SPBC
HIGH
Сравнение SPBC c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.37 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -0.53 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.39 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и HIGH
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -9.50% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.50% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -9.50% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -7.11% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -2.37% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 6.53% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и HIGH
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.23% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 3.50% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 8.83% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 9.56% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 9.56% | +10.83% |
Сравнение комиссий SPBC и HIGH
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и HIGH
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.83% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and HIGH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPBC has higher volatility (3.38%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, SPBC leads with 28.29% vs 3.02% for HIGH. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPBC has performed better with a 28.29% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.83% for SPBC.
SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.51% for HIGH.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор