Сравнение SPBC с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
SPBC и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 14.87% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и GAA
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
SPBC vs. GAA — Ранг доходности на риск
SPBC
GAA
Сравнение SPBC c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.03 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.70 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.87 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 11.69 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.03 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и GAA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и GAA
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и GAA
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -26.57% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -7.18% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -3.40% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -3.90% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.76% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и GAA
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.81% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 7.24% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 10.34% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 11.27% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 11.05% | +9.54% |