PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPBC returned 28.29%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%37.32%48.04%-17.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between SPBC and CTA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов SPBC и CTA

Секторы
SPBC
CTA

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
-49.1%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPBC
35.6%
CTA

-

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
CTA
-49.1%

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
CTA

-

Здравоохранение

SPBC
8.5%
CTA

-

Промышленность

SPBC
8.3%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
CTA

-

Энергетика

SPBC
3.5%
CTA

-

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
CTA

-

Недвижимость

SPBC
1.9%
CTA

-

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

SPBC vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.78

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.12

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.42

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

3.72

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.78

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.62

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SPBC и CTA

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-18.07%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.00%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-11.23%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-7.86%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-5.67%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.19%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и CTA

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 3.38%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

7.76%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

17.30%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

20.12%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

16.58%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

16.58%

+3.81%

Сравнение комиссий SPBC и CTA

SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и CTA

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Часто задаваемые вопросы

SPBC and CTA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to SPBC (3.38%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, SPBC leads with 28.29% vs 11.79% for CTA. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPBC has performed better with a 28.29% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.83% for SPBC.

SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.78% for CTA.

SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор