PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с CTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

SPBC и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.79%16.83%37.32%48.04%-17.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.39%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.39%.

SPBC

1 день
3.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-6.85%
1 год
15.60%
3 года*
23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-1.31%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.39%
6 месяцев
10.76%
1 год
6.40%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий SPBC и CTA

SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Доходность на риск

SPBC vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.40

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.63

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.66

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

1.14

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPBC и CTA составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и CTA

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CTA в 3.81%

TTM20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.96%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.81%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и CTA

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-18.07%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-10.68%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-1.47%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-5.74%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

6.16%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и CTA

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 6.14%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

8.10%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.72%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

16.05%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

15.58%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

15.58%

+5.01%