PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. SPBC is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, SPBC returned 28.29%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%37.32%48.04%-28.00%11.59%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between SPBC and CLSM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.66

Over the past year, SPBC and CLSM have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPBC и CLSM

Секторы
SPBC
CLSM

Технологии

35.6%
51.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.4%

Здравоохранение

8.5%
1.4%

Промышленность

8.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
34.8%

Энергетика

3.5%
0.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.5%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Технологии

SPBC
35.6%
CLSM
51.8%

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
CLSM
0.1%

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
CLSM
5.5%

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
CLSM
4.4%

Здравоохранение

SPBC
8.5%
CLSM
1.4%

Промышленность

SPBC
8.3%
CLSM
1.0%

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
CLSM
34.8%

Энергетика

SPBC
3.5%
CLSM
0.2%

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
CLSM
0.5%

Недвижимость

SPBC
1.9%
CLSM
0.0%

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
CLSM
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с ^GSPCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

SPBC vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.71

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.58

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.04

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

16.72

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа CLSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.71

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.35

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SPBC и CLSM

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-27.77%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.50%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-14.60%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.38%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-16.49%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.05%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и CLSM

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 3.38%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.58%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.54%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

12.70%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

12.47%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

12.47%

+7.92%

Сравнение комиссий SPBC и CLSM

SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и CLSM

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Часто задаваемые вопросы

SPBC and CLSM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to SPBC (3.38%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, SPBC leads with 28.29% vs 13.75% for CLSM. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPBC has performed better with a 28.29% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

SPBC has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.75% for CLSM.

SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Simplify and Cabana. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор