PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с CDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

SPBC и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.79%16.83%37.32%48.04%-22.43%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.19%9.51%7.71%12.74%-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -2.19%.

SPBC

1 день
3.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-6.85%
1 год
15.60%
3 года*
23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.01%
1 год
0.72%
3 года*
7.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий SPBC и CDX

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

SPBC vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.04

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.19

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.13

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

0.21

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.04

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.25

Корреляция

Корреляция между SPBC и CDX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и CDX

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CDX в 8.43%

TTM20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.96%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.43%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и CDX

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-13.24%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-8.88%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-7.17%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.24%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.46%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и CDX

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.07%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

4.14%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

16.11%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

11.24%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

11.24%

+9.35%