Сравнение SPBC с BTGD
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, SPBC returned 14.14% vs -46.41% for BTGD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -39.30%.
SPBC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 7.36% | 16.83% | 4.74% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
Correlation
The correlation between SPBC and BTGD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between SPBC and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. BTGD — Ранг доходности на риск
SPBC
BTGD
Сравнение SPBC c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.79 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.53 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и BTGD
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BTGD в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -58.79% | +24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -58.79% | +46.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -55.53% | +53.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -17.19% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 30.32% | -26.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и BTGD
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 3.74%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 15.98% | -12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 47.99% | -36.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 57.86% | -42.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 56.07% | -35.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 56.07% | -35.76% |
Сравнение комиссий SPBC и BTGD
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и BTGD
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BTGD в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.84% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and BTGD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to SPBC (3.74%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs BTGD's -58.79%.
On 1-year performance, SPBC leads with 14.14% vs -46.41% for BTGD. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBC has performed better with a 14.14% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.84% for SPBC.
SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Simplify and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 1.00% for BTGD.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор