PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с BTGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с BTGD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD).

SPBC и BTGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. BTGD - это активно управляемый фонд от Quantify Funds. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и BTGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и BTGD

2026 (YTD)20252024
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.79%16.83%4.26%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-20.27%34.62%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -20.27%.

SPBC

1 день
3.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-6.85%
1 год
15.60%
3 года*
23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTGD

1 день
5.80%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.27%
6 месяцев
-34.23%
1 год
5.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

STKD Bitcoin & Gold ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с MSTRBTGD с RSSX

Сравнение комиссий SPBC и BTGD

SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.

BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Доходность на риск

SPBC vs. BTGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c BTGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCBTGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.10

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.54

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.11

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

0.27

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. BTGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа BTGD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и BTGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCBTGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.10

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между SPBC и BTGD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и BTGD

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности BTGD в 4.22%

TTM20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.96%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.22%3.36%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и BTGD

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BTGD в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BTGD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCBTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-45.14%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-45.14%

+31.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-41.60%

+32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-11.98%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

18.83%

-15.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и BTGD

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 6.14%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCBTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

19.19%

-13.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

48.05%

-36.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

56.78%

-36.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

56.74%

-36.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

56.74%

-36.15%