Сравнение SPBC с BTGD
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, SPBC returned 21.45% vs -30.17% for BTGD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -28.65%.
SPBC
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 7.71% | 16.83% | 4.26% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
Correlation
The correlation between SPBC and BTGD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between SPBC and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. BTGD — Ранг доходности на риск
SPBC
BTGD
Сравнение SPBC c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.63 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.25 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.55 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.26 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и BTGD
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BTGD в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -47.73% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -47.73% | +35.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -47.73% | +46.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -14.58% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 24.09% | -20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и BTGD
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 3.38%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 11.95% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 45.64% | -34.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 55.04% | -40.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 55.51% | -35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 55.51% | -35.12% |
Сравнение комиссий SPBC и BTGD
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и BTGD
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BTGD в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.83% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and BTGD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to SPBC (3.38%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs BTGD's -47.73%.
On 1-year performance, SPBC leads with 21.45% vs -30.17% for BTGD. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBC has performed better with a 21.45% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.83% for SPBC.
SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Simplify and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 1.00% for BTGD.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор